Titre :	Probability with martingales
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Williams, David
Editeur :	Cambridge : Cambridge University Press
Année de publication :	1991
Importance :	xv - 251 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-521-40605-5
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes
Mots-clés :	central limit theorem  kalman-bucy filter  black-sholes formula  optional sampling theorem  submartingale inequality  uniform integrability  strong law of large numbers  martingale convergence theorem  basics of measure theory  martingale concept
Index. décimale :	60C Monographie

Probability with martingales [texte imprimé] / Williams, David . - Cambridge : Cambridge University Press, 1991 . - xv - 251 p.
ISBN : 978-0-521-40605-5
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes
Mots-clés :	central limit theorem  kalman-bucy filter  black-sholes formula  optional sampling theorem  submartingale inequality  uniform integrability  strong law of large numbers  martingale convergence theorem  basics of measure theory  martingale concept
Index. décimale :	60C Monographie