Titre :	Continuous martingales and Brownian motion
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Revuz, Daniel ; Marc Yor
Mention d'édition :	3rd ed.
Editeur :	New York, NY : Springer
Année de publication :	1999
Collection :	Graduate Texts in Mathematics num. 293
Importance :	xiii - 602 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-64325-8
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion
Mots-clés :	brownian motion  martingales with continuous parameter  probability theor
Index. décimale :	60C Monographie

Continuous martingales and Brownian motion [texte imprimé] / Revuz, Daniel ; Marc Yor  . -  3rd ed. . - New York, NY : Springer, 1999 . - xiii - 602 p.. - (Graduate Texts in Mathematics; 293) .
ISBN : 978-3-540-64325-8
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion
Mots-clés :	brownian motion  martingales with continuous parameter  probability theor
Index. décimale :	60C Monographie