Titre :	Time series : theory and methods
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Brockwell, Peter J. ; Davis, Richard A.
Mention d'édition :	2nd ed.
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	1991
Collection :	Springer Series in Statistics
Importance :	xvi - 577 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-387-97429-3
Langues :	Anglais
Catégories :	62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M15 Spectral analysis 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M20 Prediction ; filtering
Mots-clés :	arma models  estimation problems in time domain  best linear predictors  prediction  spectral representation  stationary arma processes  hilbert space theory  autocovariance function
Index. décimale :	62C Monographie

Time series : theory and methods [texte imprimé] / Brockwell, Peter J. ; Davis, Richard A.  . -  2nd ed.  . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1991 . - xvi - 577 p. . - (Springer Series in Statistics) .
ISBN : 978-0-387-97429-3
Langues : Anglais

Catégories :	62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M15 Spectral analysis 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M20 Prediction ; filtering
Mots-clés :	arma models  estimation problems in time domain  best linear predictors  prediction  spectral representation  stationary arma processes  hilbert space theory  autocovariance function
Index. décimale :	62C Monographie