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Affiner la rechercheA course in derivative securities / Kerry Back
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21108 91C20 imprimé / autre CRDM 91/Games theory, economics, social and behavioral sciences Disponible
Titre : Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Gilles Zumbach, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2013 Collection : Springer Finance Importance : xxi - 319 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-31741-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc.
62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics
91G70 Statisticalmethods in mathematical finance, econometricsMots-clés : Time series auto-correlation regression mathematical finance Index. décimale : 62C Monographie Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance [texte imprimé] / Gilles Zumbach, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2013 . - xxi - 319 p. ; 24 cm. - (Springer Finance) .
ISBN : 978-3-642-31741-5
Langues : Anglais
Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc.
62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics
91G70 Statisticalmethods in mathematical finance, econometricsMots-clés : Time series auto-correlation regression mathematical finance Index. décimale : 62C Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21319 62C534 imprimé / autre CRDM 62/STATISTIQUES Disponible
Titre : Exponential functionals of Brownian motion and related processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Marc Yor Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Springer Finance Importance : ix - 205 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65943-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc.
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionMots-clés : identies in law asian options bessel processes brownian motion Index. décimale : 60B Publication collective Exponential functionals of Brownian motion and related processes [texte imprimé] / Marc Yor . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - ix - 205 p. . - (Springer Finance) .
ISBN : 978-3-540-65943-3
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc.
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionMots-clés : identies in law asian options bessel processes brownian motion Index. décimale : 60B Publication collective Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15575 60B55 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible 19140 LMM /YOR imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible
Titre : Financial modeling under non-Gaussian distributions Type de document : texte imprimé Auteurs : Jondeau, Eric ; Rockinger, Michael ; Poon, Ser-Huang Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Springer Finance Importance : xviii - 541 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-84628-419-9 Note générale : commande A. Philippe Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation
62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimationMots-clés : statistical properties of financial market data financial markets and financial time series Index. décimale : 62C Monographie Financial modeling under non-Gaussian distributions [texte imprimé] / Jondeau, Eric ; Rockinger, Michael ; Poon, Ser-Huang . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xviii - 541 p.. - (Springer Finance) .
ISBN : 978-1-84628-419-9
commande A. Philippe
Langues : Anglais
Catégories : 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation
62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimationMots-clés : statistical properties of financial market data financial markets and financial time series Index. décimale : 62C Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17592 62C312 imprimé / autre CRDM 62/STATISTIQUES Disponible
Titre : Implementing models in quantitative finance: methods and cases Type de document : texte imprimé Auteurs : Gianluca Fusai, Auteur ; Andrea Roncoroni, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2008 Collection : Springer Finance Importance : xxiii - 607 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-22348-1 Langues : Anglais Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L20 Dynamic programming method
65-XX Numerical analysis:65KXX Mathematical programming, optimization and variational techniques:65K05 Mathematical programming
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : Finance Dynamic programming method numerical methods Monte Carlo methods Index. décimale : 91C - Monographie Implementing models in quantitative finance: methods and cases [texte imprimé] / Gianluca Fusai, Auteur ; Andrea Roncoroni, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2008 . - xxiii - 607 p.. - (Springer Finance) .
ISBN : 978-3-540-22348-1
Langues : Anglais
Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L20 Dynamic programming method
65-XX Numerical analysis:65KXX Mathematical programming, optimization and variational techniques:65K05 Mathematical programming
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : Finance Dynamic programming method numerical methods Monte Carlo methods Index. décimale : 91C - Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19508 LMM/FUS imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible
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