Titre :	Stochastic integration and differential equations
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Protter, Philip E.
Mention d'édition :	2nd ed.
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2004
Collection :	Applications of Mathematics num. 21
Importance :	xiii - 415 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-00313-7
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals
Mots-clés :	levy area formula  stochastic flows of diffeomorphisms  local times  stochastic differential equations  semimartingales  stochastic integration
Index. décimale :	60C Monographie

Stochastic integration and differential equations [texte imprimé] / Protter, Philip E.  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2004 . - xiii - 415 p.. - (Applications of Mathematics; 21) .
ISBN : 978-3-540-00313-7

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals
Mots-clés :	levy area formula  stochastic flows of diffeomorphisms  local times  stochastic differential equations  semimartingales  stochastic integration
Index. décimale :	60C Monographie