Lévy matters / Ole E. Barndorff-Nielsen ; Bertoin, Jean ; Jean Jacod

Public ISBD Titre : Lévy matters : recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Ole E. Barndorff-Nielsen ; Bertoin, Jean ; Jean Jacod ; Klüppelberg, Claudia, Editeur scientifique Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2010 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 2001 Importance : xiv - 198 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-14006-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K30 Applications (congestion, allocation, storage, traffic, etc.) Mots-clés : probability theory Index. décimale : LNM Lévy matters : recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance [texte imprimé] / Ole E. Barndorff-Nielsen ; Bertoin, Jean ; Jean Jacod ; Klüppelberg, Claudia, Editeur scientifique . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2010 . - xiv - 198 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 2001) . ISBN : 978-3-642-14006-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K30 Applications (congestion, allocation, storage, traffic, etc.) Mots-clés : probability theory Index. décimale : LNM

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
20372	LNM/2001	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Modelling extremal events / Embrechts, Paul

Public ISBD Titre : Modelling extremal events : for insurance and finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Embrechts, Paul ; Thomas Mikosch ; Klüppelberg, Claudia Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1997 Collection : Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability num. 33 Importance : xv -648 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-60931-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-00 General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G70 Extreme value theory; extremal processes 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics Mots-clés : finance  insurance  business mathematics Index. décimale : 60C Monographie Modelling extremal events : for insurance and finance [texte imprimé] / Embrechts, Paul ; Thomas Mikosch ; Klüppelberg, Claudia . - New York, NY : Springer, 1997 . - xv -648 p.. - (Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability; 33) . ISBN : 978-3-540-60931-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-00 General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G70 Extreme value theory; extremal processes 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics Mots-clés : finance  insurance  business mathematics Index. décimale : 60C Monographie

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13460	60C166	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

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