Stochastic integration and differential equations / Protter, Philip E.

Public ISBD Titre : Stochastic integration and differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Protter, Philip E. Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2004 Collection : Applications of Mathematics num. 21 Importance : xiii - 415 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-00313-7 Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : levy area formula  stochastic flows of diffeomorphisms  local times  stochastic differential equations  semimartingales  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie Stochastic integration and differential equations [texte imprimé] / Protter, Philip E.  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2004 . - xiii - 415 p.. - (Applications of Mathematics; 21) . ISBN : 978-3-540-00313-7 Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : levy area formula  stochastic flows of diffeomorphisms  local times  stochastic differential equations  semimartingales  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16441	60C240	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

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