Titre :	Stochastic integration with jumps
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Klaus. Bichteler
Editeur :	Cambridge : Cambridge University Press
Année de publication :	2002
Collection :	Encyclopedia of Mathematics and Its Applications num. 89
Importance :	xiii, 501 p.
Présentation :	ill., couv. ill. en coul.
Format :	25 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-521-81129-3
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations
Mots-clés :	stochastic differential equations  processes with jumps  Daniell integral  random measures  semimartingale integrators
Index. décimale :	60C Monographie

Stochastic integration with jumps [texte imprimé] / Klaus. Bichteler . - Cambridge : Cambridge University Press, 2002 . - xiii, 501 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.. - (Encyclopedia of Mathematics and Its Applications; 89) .
ISBN : 978-0-521-81129-3
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations
Mots-clés :	stochastic differential equations  processes with jumps  Daniell integral  random measures  semimartingale integrators
Index. décimale :	60C Monographie