Titre :	Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Yuliya S. Mishura (1952-....), Auteur
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2008
Collection :	Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1929
Importance :	xvii, 393 p.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-75872-3
Note générale :	SpringerLink
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
Mots-clés :	Fractional Brownian motion  Gaussian process  stochastic integration  Itô's formula  Girsanov's theorem  white noise  filtering problem  Black-Scholes model  hypotheses testing
Index. décimale :	LNM
En ligne :	http://www.springerlink.com/content/978-3-540-75872-3

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes [texte imprimé] / Yuliya S. Mishura (1952-....), Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2008 . - xvii, 393 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1929) .
ISBN : 978-3-540-75872-3
SpringerLink
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
Mots-clés :	Fractional Brownian motion  Gaussian process  stochastic integration  Itô's formula  Girsanov's theorem  white noise  filtering problem  Black-Scholes model  hypotheses testing
Index. décimale :	LNM
En ligne :	http://www.springerlink.com/content/978-3-540-75872-3