Titre :	Option prices as probabilities : a new look at generalized Black-Scholes formulae
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Christophe Profeta, Auteur ; Bernard Roynette, Auteur ; Marc Yor, Auteur
Editeur :	Heidelberg : Springer
Année de publication :	2010
Collection :	Springer finance lecture notes
Importance :	viii, 233 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-642-10394-0
Note générale :	Version photocopiée
Langues :	Anglais
Catégories :	91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91G30 Interest rates (stochastic models)
Mots-clés :	stochastic models
Index. décimale :	91C - Monographie

Option prices as probabilities : a new look at generalized Black-Scholes formulae [texte imprimé] / Christophe Profeta, Auteur ; Bernard Roynette, Auteur ; Marc Yor, Auteur . - Heidelberg : Springer, 2010 . - viii, 233 p.. - (Springer finance lecture notes) .
ISBN : 978-3-642-10394-0
Version photocopiée
Langues : Anglais

Catégories :	91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91G30 Interest rates (stochastic models)
Mots-clés :	stochastic models
Index. décimale :	91C - Monographie