Titre :	Estimation in conditionally heteroscedastic time series models
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Daniel Straumann
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2005
Collection :	Lecture Notes in Statistics num. 181
Importance :	xi, 228 p.
Présentation :	ill., fichiers PDF
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-26978-6
Note générale :	SpringerLink
Langues :	Anglais
Catégories :	62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F12 Asymptotic properties of estimators 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc.
Mots-clés :	time series  parameter estimation  asymptotic properties  conditionally heteroscedastic  GARCH  quasi maximum likelihood  maximum likelihood estimator  misspecification  Student innovations  Whittle estimator  heavy tailed  volatility
Index. décimale :	LNS
En ligne :	http://www.springerlink.com/content/978-3-540-21135-8

Estimation in conditionally heteroscedastic time series models [texte imprimé] / Daniel Straumann . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2005 . - xi, 228 p. : ill., fichiers PDF. - (Lecture Notes in Statistics; 181) .
ISBN : 978-3-540-26978-6
SpringerLink
Langues : Anglais

Catégories :	62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F12 Asymptotic properties of estimators 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc.
Mots-clés :	time series  parameter estimation  asymptotic properties  conditionally heteroscedastic  GARCH  quasi maximum likelihood  maximum likelihood estimator  misspecification  Student innovations  Whittle estimator  heavy tailed  volatility
Index. décimale :	LNS
En ligne :	http://www.springerlink.com/content/978-3-540-21135-8