Titre :	Forward-backward stochastic differential equations and their applications
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur
Mention d'édition :	3e éd. corrigée
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2007
Collection :	Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1702
Importance :	xiii, 270 p.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-65960-0
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
Mots-clés :	forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options
Index. décimale :	LNM

Forward-backward stochastic differential equations and their applications [texte imprimé] / Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur  . -  3e éd. corrigée . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xiii, 270 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1702) .
ISBN : 978-3-540-65960-0
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
Mots-clés :	forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options
Index. décimale :	LNM