Titre :	Time series: theory and methods
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Brockwell, Peter J., Auteur ; Davis, Richard A., Auteur
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2006
Collection :	Springer Series in Statistics
Importance :	xvi - 577 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-1-4419-0319-8
Langues :	Anglais
Catégories :	62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M15 Spectral analysis
Mots-clés :	autocovariance function  Hilbert space theory  stationary ARMA processes  spectral representation  prediction  best linear predictors  estimation problems in time domain  ARMA models  identification  ARIMA models  multivariate time series  cross-spectrum  vector ARMA models  Kalman filtering  transfer function
Index. décimale :	62C Monographie

Time series: theory and methods [texte imprimé] / Brockwell, Peter J., Auteur ; Davis, Richard A., Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2006 . - xvi - 577 p.. - (Springer Series in Statistics) .
ISBN : 978-1-4419-0319-8
Langues : Anglais

Catégories :	62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M15 Spectral analysis
Mots-clés :	autocovariance function  Hilbert space theory  stationary ARMA processes  spectral representation  prediction  best linear predictors  estimation problems in time domain  ARMA models  identification  ARIMA models  multivariate time series  cross-spectrum  vector ARMA models  Kalman filtering  transfer function
Index. décimale :	62C Monographie