Titre :	Markov processes, Feller semigroups and evolution equations
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Jan A. van Casteren, Auteur
Editeur :	Singapore : World scientific
Année de publication :	2011
Collection :	Series on Concrete and Applicable Mathematics num. 12
Importance :	xviii - 805 p.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-981-4322-18-8
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter
Mots-clés :	Markov process  ergodicity  invariant measure  backward stochastic differential equation  maximum principle  analytic semigroup
Index. décimale :	60C Monographie

Markov processes, Feller semigroups and evolution equations [texte imprimé] / Jan A. van Casteren, Auteur . - Singapore : World scientific, 2011 . - xviii - 805 p. ; 24 cm. - (Series on Concrete and Applicable Mathematics; 12) .
ISBN : 978-981-4322-18-8
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter
Mots-clés :	Markov process  ergodicity  invariant measure  backward stochastic differential equation  maximum principle  analytic semigroup
Index. décimale :	60C Monographie