Titre :	Lundberg approximations for compound distributions with insurance applications
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Gordon E. Willmot, Editeur scientifique ; X. Sheldon Lin, Editeur scientifique
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2001
Collection :	Lecture Notes in Statistics
Importance :	x - 250 p.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-387-95135-5
Langues :	Anglais
Catégories :	62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles)
Mots-clés :	insurance risk modeling  reliability  bounds on ratios of discrete tail probabilities  mixed Poisson distributions  asymptotic tail behaviour  compound distributions  Wald-type martingale approach  bounds based on reliability classifications  parametric bounds  compound geometric distributions  compound negative binomial distributions  Lundberg approximations  Tijms approximations  time of ruin  severity of ruin  mixture representations of conditional distributions  Erlang mixtures  delayed renewal risk processes
Index. décimale :	LNS

Lundberg approximations for compound distributions with insurance applications [texte imprimé] / Gordon E. Willmot, Editeur scientifique ; X. Sheldon Lin, Editeur scientifique . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - x - 250 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Statistics) .
ISBN : 978-0-387-95135-5
Langues : Anglais

Catégories :	62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles)
Mots-clés :	insurance risk modeling  reliability  bounds on ratios of discrete tail probabilities  mixed Poisson distributions  asymptotic tail behaviour  compound distributions  Wald-type martingale approach  bounds based on reliability classifications  parametric bounds  compound geometric distributions  compound negative binomial distributions  Lundberg approximations  Tijms approximations  time of ruin  severity of ruin  mixture representations of conditional distributions  Erlang mixtures  delayed renewal risk processes
Index. décimale :	LNS