Titre :	Telegraph processes and option pricing
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Alexander D. Kolesnik, Auteur ; Nikita Ratanov, Auteur
Editeur :	Springer
Année de publication :	2013
Collection :	SpringerBriefs in Statistics
Importance :	xii - 128 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-642-40525-9
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion
Mots-clés :	telegraph process  jump-telegraph process  financial modelling  option pricing  probability theory
Index. décimale :	60C Monographie
Résumé :

Telegraph processes and option pricing [texte imprimé] / Alexander D. Kolesnik, Auteur ; Nikita Ratanov, Auteur . - [S.l.] : Springer, 2013 . - xii - 128 p.. - (SpringerBriefs in Statistics) .
ISBN : 978-3-642-40525-9
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion
Mots-clés :	telegraph process  jump-telegraph process  financial modelling  option pricing  probability theory
Index. décimale :	60C Monographie
Résumé :