Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma

Public ISBD Titre : Forward-backward stochastic differential equations and their applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur Mention d'édition : 3e éd. corrigée Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1702 Importance : xiii, 270 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) Mots-clés : forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options Index. décimale : LNM Forward-backward stochastic differential equations and their applications [texte imprimé] / Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur  . -  3e éd. corrigée . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xiii, 270 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1702) . ISBN : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) Mots-clés : forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options Index. décimale : LNM

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18991	LNM/1702	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Stochastic controls / Jiongmin Yong

Public ISBD Titre : Stochastic controls : Hamiltonian systems and HJB equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Jiongmin Yong ; Xun Yu Zhou Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1999 Collection : Applications of Mathematics num. 43 Importance : xx, 438 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-98723-1 Langues : Anglais Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L25 Viscosity solutions 93-XX Systems theory; control :93-02 Research exposition (monographs, survey articles) 93-XX Systems theory; control :93EXX Stochastic systems and control:93E20 Optimal stochastic control Mots-clés : nondefinite cost  multiobjective control  linear quadratic optimal control  control-dependent diffusion  Feynman-Kac formulae  four-step scheme  adapted solutions  optimal control of stochastic differential equations  stochastic optimal control Index. décimale : 93C Monographie Stochastic controls : Hamiltonian systems and HJB equations [texte imprimé] / Jiongmin Yong ; Xun Yu Zhou . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1999 . - xx, 438 p. ; 25 cm. - (Applications of Mathematics; 43) . ISBN : 978-0-387-98723-1 Langues : Anglais Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L25 Viscosity solutions 93-XX Systems theory; control :93-02 Research exposition (monographs, survey articles) 93-XX Systems theory; control :93EXX Stochastic systems and control:93E20 Optimal stochastic control Mots-clés : nondefinite cost  multiobjective control  linear quadratic optimal control  control-dependent diffusion  Feynman-Kac formulae  four-step scheme  adapted solutions  optimal control of stochastic differential equations  stochastic optimal control Index. décimale : 93C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18864	LMM/YON	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

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