Titre :	Semiparametric modeling of implied volatility
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Matthias R. Fengler
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2005
Collection :	Springer Finance
Importance :	xv - 224 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-26234-3
Langues :	Anglais
Catégories :	62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G05 Estimation 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G08 Nonparametric regression 62-XX Statistics:62HXX Multivariate analysis:62H25 Factor analysis and principal components; correspondence analysis
Mots-clés :	principal components models  non- and semiparametric regression  local volatility  implied volatility  dynamic factor models
Index. décimale :	62C Monographie

Semiparametric modeling of implied volatility [texte imprimé] / Matthias R. Fengler . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2005 . - xv - 224 p.. - (Springer Finance) .
ISBN : 978-3-540-26234-3
Langues : Anglais

Catégories :	62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G05 Estimation 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G08 Nonparametric regression 62-XX Statistics:62HXX Multivariate analysis:62H25 Factor analysis and principal components; correspondence analysis
Mots-clés :	principal components models  non- and semiparametric regression  local volatility  implied volatility  dynamic factor models
Index. décimale :	62C Monographie