Controlled Markov processes and viscosity solutions / Fleming, Wendell H.

Public ISBD Titre : Controlled Markov processes and viscosity solutions Type de document : texte imprimé Auteurs : Fleming, Wendell H. ; H. Mete Soner Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1993 Collection : Applications of Mathematics num. 25 Importance : xv - 428 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-97927-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter 93-XX Systems theory; control :93EXX Stochastic systems and control:93E20 Optimal stochastic control Mots-clés : theory of viscosity solutions  stochastic differential equations  infinitesimal generator of semigroups  control problems  controlled markov diffusion processes  dynamic programming  hamilton-jacobi-bellman equation Index. décimale : 60C Monographie Controlled Markov processes and viscosity solutions [texte imprimé] / Fleming, Wendell H. ; H. Mete Soner . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1993 . - xv - 428 p.. - (Applications of Mathematics; 25) . ISBN : 978-0-387-97927-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter 93-XX Systems theory; control :93EXX Stochastic systems and control:93E20 Optimal stochastic control Mots-clés : theory of viscosity solutions  stochastic differential equations  infinitesimal generator of semigroups  control problems  controlled markov diffusion processes  dynamic programming  hamilton-jacobi-bellman equation Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
14623	60C115	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic optimal control in finance / H. Mete Soner

Public ISBD Titre : Stochastic optimal control in finance Type de document : texte imprimé Auteurs : H. Mete Soner, Auteur Editeur : Scuola Normale Superiore Année de publication : 2004 Collection : Cattedra Galileiana Importance : vii - 54 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-88-7642-139-6 Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic optimal control  mathematical finance Index. décimale : LMM Stochastic optimal control in finance [texte imprimé] / H. Mete Soner, Auteur . - Pisa : Scuola Normale Superiore, 2004 . - vii - 54 p.. - (Cattedra Galileiana) . ISBN : 978-88-7642-139-6 Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic optimal control  mathematical finance Index. décimale : LMM

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
21593	LMM/SON	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

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