Applied probability and queues / Soren Asmussen

Public ISBD Titre : Applied probability and queues Type de document : texte imprimé Auteurs : Soren Asmussen, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 2003 Collection : Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability num. 51 Importance : xii - 438 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-00211-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K05 Renewal theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K25 Queueing theory Mots-clés : stochastic processes  queuing theory  Markov processes Index. décimale : 60C Monographie Applied probability and queues [texte imprimé] / Soren Asmussen, Auteur  . -  2nd ed. . - New York, NY : Springer, 2003 . - xii - 438 p. : ill. ; 24 cm. - (Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability; 51) . ISBN : 978-0-387-00211-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K05 Renewal theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K25 Queueing theory Mots-clés : stochastic processes  queuing theory  Markov processes Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
19741	60C282	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Large deviations techniques and applications / Amir Dembo

Public ISBD Titre : Large deviations techniques and applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Amir Dembo ; Zeitouni, Ofer Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1998 Collection : Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability num. 38 Importance : xi - 396 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-98406-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B10 Convergence of probability measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations Mots-clés : weak convergence  hypothesis testing problems  brownian motion  markov chains  empirical measures  large deviations Index. décimale : 60C Monographie Large deviations techniques and applications [texte imprimé] / Amir Dembo ; Zeitouni, Ofer  . -  2nd ed. . - New York, NY : Springer, 1998 . - xi - 396 p. . - (Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability; 38) . ISBN : 978-0-387-98406-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B10 Convergence of probability measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations Mots-clés : weak convergence  hypothesis testing problems  brownian motion  markov chains  empirical measures  large deviations Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16500	60C212	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
14262	60C212	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Modelling extremal events / Embrechts, Paul

Public ISBD Titre : Modelling extremal events : for insurance and finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Embrechts, Paul ; Thomas Mikosch ; Klüppelberg, Claudia Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1997 Collection : Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability num. 33 Importance : xv -648 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-60931-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-00 General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G70 Extreme value theory; extremal processes 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics Mots-clés : finance  insurance  business mathematics Index. décimale : 60C Monographie Modelling extremal events : for insurance and finance [texte imprimé] / Embrechts, Paul ; Thomas Mikosch ; Klüppelberg, Claudia . - New York, NY : Springer, 1997 . - xv -648 p.. - (Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability; 33) . ISBN : 978-3-540-60931-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-00 General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G70 Extreme value theory; extremal processes 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics Mots-clés : finance  insurance  business mathematics Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13460	60C166	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Numerical solution of stochastic differential equations / Peter E Kloeden

Public ISBD Titre : Numerical solution of stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter E Kloeden ; Platen, Eckhard Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1992 Collection : Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability num. 23 Importance : xxxvi - 636 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-54062-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 65-XX Numerical analysis:65-02 Research exposition (monographs, survey articles) 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C99 None of the above, but in this section Mots-clés : stochastic numerical methods  predictor-corrector methods  stochastic euler method  stochastic taylor series  stratonovich integral  ito integral Index. décimale : 60C Monographie Numerical solution of stochastic differential equations [texte imprimé] / Peter E Kloeden ; Platen, Eckhard . - New York, NY : Springer, 1992 . - xxxvi - 636 p.. - (Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability; 23) . ISBN : 978-3-540-54062-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 65-XX Numerical analysis:65-02 Research exposition (monographs, survey articles) 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C99 None of the above, but in this section Mots-clés : stochastic numerical methods  predictor-corrector methods  stochastic euler method  stochastic taylor series  stratonovich integral  ito integral Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13372	60C160	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
16434	60C160	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
18678	LMM / KLO	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

---

page 1/1