Titre :	Stochastic differential equations : an introduction with applications
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Øksendal Bernt, Auteur
Mention d'édition :	6th ed.
Editeur :	London : Springer
Année de publication :	2003
Collection :	Universitext
Importance :	xxiii - 360 p
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-04758-2
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis
Mots-clés :	optimal filtering  brownian motions  financial market  stochastic analysis  stochastic differential equations
Index. décimale :	60C Monographie

Stochastic differential equations : an introduction with applications [texte imprimé] / Øksendal Bernt, Auteur  . -  6th ed. . - London : Springer, 2003 . - xxiii - 360 p. - (Universitext) .
ISBN : 978-3-540-04758-2
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis
Mots-clés :	optimal filtering  brownian motions  financial market  stochastic analysis  stochastic differential equations
Index. décimale :	60C Monographie