Titre :	Introduction to stochastic integration
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Chung, Kai Lai ; R. J. Williams
Mention d'édition :	2nd ed.
Editeur :	Birkhäuser Verlag
Année de publication :	1990
Collection :	Probability and Its Applications
Importance :	xv - 276 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-8176-3386-8
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations
Mots-clés :	feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration
Index. décimale :	60C Monographie

Introduction to stochastic integration [texte imprimé] / Chung, Kai Lai ; R. J. Williams  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Birkhäuser Verlag, 1990 . - xv - 276 p.. - (Probability and Its Applications) .
ISBN : 978-0-8176-3386-8
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations
Mots-clés :	feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration
Index. décimale :	60C Monographie