Titre :	Selfsimilar processes
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Embrechts, Paul ; Maejima, Makoto
Editeur :	Princeton, NJ : Princeton University Press
Année de publication :	2002
Collection :	Princeton Series in Applied Mathematics
Importance :	x - 111 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-691-09627-8
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G18 Self-similar processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.)
Mots-clés :	sample path propterties  fractional brownian motion  selfsimilar processes
Index. décimale :	60C Monographie

Selfsimilar processes [texte imprimé] / Embrechts, Paul ; Maejima, Makoto . - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2002 . - x - 111 p.. - (Princeton Series in Applied Mathematics) .
ISBN : 978-0-691-09627-8
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G18 Self-similar processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.)
Mots-clés :	sample path propterties  fractional brownian motion  selfsimilar processes
Index. décimale :	60C Monographie