Implementing models in quantitative finance: methods and cases / Gianluca Fusai

Public ISBD Titre : Implementing models in quantitative finance: methods and cases Type de document : texte imprimé Auteurs : Gianluca Fusai, Auteur ; Andrea Roncoroni, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2008 Collection : Springer Finance Importance : xxiii - 607 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-22348-1 Langues : Anglais Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L20 Dynamic programming method 65-XX Numerical analysis:65KXX Mathematical programming, optimization and variational techniques:65K05 Mathematical programming 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : Finance  Dynamic programming method  numerical methods  Monte Carlo methods Index. décimale : 91C - Monographie Implementing models in quantitative finance: methods and cases [texte imprimé] / Gianluca Fusai, Auteur ; Andrea Roncoroni, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2008 . - xxiii - 607 p.. - (Springer Finance) . ISBN : 978-3-540-22348-1 Langues : Anglais Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L20 Dynamic programming method 65-XX Numerical analysis:65KXX Mathematical programming, optimization and variational techniques:65K05 Mathematical programming 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : Finance  Dynamic programming method  numerical methods  Monte Carlo methods Index. décimale : 91C - Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
19508	LMM/FUS	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Optimal control and viscosity solutions of Hamilton--Jacobi--Bellman equations / Martino Bardi

Public ISBD Titre : Optimal control and viscosity solutions of Hamilton--Jacobi--Bellman equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Martino Bardi, Auteur Editeur : Birkhäuser Verlag Année de publication : 2008 Importance : xvii - 570 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8176-4754-4 Langues : Anglais Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L20 Dynamic programming method Index. décimale : 49C Monographie Optimal control and viscosity solutions of Hamilton--Jacobi--Bellman equations [texte imprimé] / Martino Bardi, Auteur . - [S.l.] : Birkhäuser Verlag, 2008 . - xvii - 570 p. ISBN : 978-0-8176-4754-4 Langues : Anglais Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L20 Dynamic programming method Index. décimale : 49C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18001	49C83	imprimé / autre	CRDM	49/CALCUL DES VARIATIONS, CONTROL OPTIMAL	Disponible
19816	LMM/BAR	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

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