An elementary introduction to mathematical finance / Sheldon M. Ross

Public ISBD Titre : An elementary introduction to mathematical finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Sheldon M. Ross, Auteur Mention d'édition : 3rd Ed. Editeur : Cambridge, U.K. : Cambridge Univeristy Press Année de publication : 2011 Importance : xv - 305 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-19253-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : option pricing  arbitrage theorem  Black-Scholes option pricing formula  Monte Carlo simulation  exotic options  geometric Brownian motion model  Value at Risk  Conditional Value at Risk  European call options  volatility parameter Index. décimale : 91C - Monographie An elementary introduction to mathematical finance [texte imprimé] / Sheldon M. Ross, Auteur  . -  3rd Ed. . - Cambridge, U.K. : Cambridge Univeristy Press, 2011 . - xv - 305 p. ; 24 cm. ISBN : 978-0-521-19253-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : option pricing  arbitrage theorem  Black-Scholes option pricing formula  Monte Carlo simulation  exotic options  geometric Brownian motion model  Value at Risk  Conditional Value at Risk  European call options  volatility parameter Index. décimale : 91C - Monographie

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19773	91C17	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

Eigenvalue distribution of large random matrices / Leonid Andreevitch Pastour

Public ISBD Titre : Eigenvalue distribution of large random matrices Type de document : texte imprimé Auteurs : Leonid Andreevitch Pastour, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2011 Collection : Mathematical Surveys and Monographs num. 171 Importance : xiv - 632 p. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-5285-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B05 Probability measures on topological spaces 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems Mots-clés : probability theory  distribution  random matrices Index. décimale : 60C Monographie Eigenvalue distribution of large random matrices [texte imprimé] / Leonid Andreevitch Pastour, Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 2011 . - xiv - 632 p. ; 26 cm. - (Mathematical Surveys and Monographs; 171) . ISBN : 978-0-8218-5285-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B05 Probability measures on topological spaces 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems Mots-clés : probability theory  distribution  random matrices Index. décimale : 60C Monographie

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20289	60C314	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Limit theorems for functionals of ergodic Markov chains with general state space / Chen, Xia

Public ISBD Titre : Limit theorems for functionals of ergodic Markov chains with general state space Type de document : texte imprimé Auteurs : Chen, Xia, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 1999 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 664 Importance : xiv, 203 p ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-1060-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B12 Limit theorems for vector-valued random variables (infinite-dimensional case) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations Mots-clés : ergodic Markov chain  invariant distribution  atom splin chain  central limit theorem  law of iterated logarithm  moderate deviation Index. décimale : Mem Limit theorems for functionals of ergodic Markov chains with general state space [texte imprimé] / Chen, Xia, Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 1999 . - xiv, 203 p. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 664) . ISBN : 978-0-8218-1060-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B12 Limit theorems for vector-valued random variables (infinite-dimensional case) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations Mots-clés : ergodic Markov chain  invariant distribution  atom splin chain  central limit theorem  law of iterated logarithm  moderate deviation Index. décimale : Mem

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19239	Mem /664	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

Limit Theorems for Markov Chains and Stochastic Properties of Dynamical Systems by Quasi-Compactness / Hennion, Hubert

Public ISBD Titre : Limit Theorems for Markov Chains and Stochastic Properties of Dynamical Systems by Quasi-Compactness Type de document : texte imprimé Auteurs : Hennion, Hubert ; Herve, Loic Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1766 Importance : viii - 145 pp. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-42415-4 Langues : Anglais Catégories : 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37AXX Ergodic theory :37A25 Ergodicity, mixing, rates of mixing 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37AXX Ergodic theory :37A50 Relations with probability theory and stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J10 Markov chains with discrete parameter Mots-clés : spectral radius  perron-frobenius operator  invariant subsets  doeblin condition  quasi-compactness  dynamical systems  limit theorems  markov chains Index. décimale : LNM Limit Theorems for Markov Chains and Stochastic Properties of Dynamical Systems by Quasi-Compactness [texte imprimé] / Hennion, Hubert ; Herve, Loic . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - viii - 145 pp.. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1766) . ISBN : 978-3-540-42415-4 Langues : Anglais Catégories : 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37AXX Ergodic theory :37A25 Ergodicity, mixing, rates of mixing 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37AXX Ergodic theory :37A50 Relations with probability theory and stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J10 Markov chains with discrete parameter Mots-clés : spectral radius  perron-frobenius operator  invariant subsets  doeblin condition  quasi-compactness  dynamical systems  limit theorems  markov chains Index. décimale : LNM

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14044	LNM/1766	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Limit theorems in probability theory / Yu. V. Prokhorov ; V. Statulyavichus

Public ISBD Titre : Limit theorems in probability theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Yu. V. Prokhorov, Editeur scientifique ; V. Statulyavichus, Editeur scientifique Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2000 Importance : x - 273 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-57045-5 Langues : Anglais Langues originales : Russe Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B12 Limit theorems for vector-valued random variables (infinite-dimensional case) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations Mots-clés : limit theorems  probability theory Index. décimale : 60B Publication collective Limit theorems in probability theory [texte imprimé] / Yu. V. Prokhorov, Editeur scientifique ; V. Statulyavichus, Editeur scientifique . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2000 . - x - 273 p. ISBN : 978-3-540-57045-5 Langues : Anglais Langues originales : Russe Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B12 Limit theorems for vector-valued random variables (infinite-dimensional case) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations Mots-clés : limit theorems  probability theory Index. décimale : 60B Publication collective

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12581	60B53	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Mixing sequences of random variables and probabilistic number theory / Philipp, Walter

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Orthogonal decompositions and functional limit theorems for random graph statistics / Svante Janson

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Probabilistic methods in combinatorial analysis / Vladimir N. Sachkov

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Probability and measure / P. Billingsley

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Selected works of R.M. Dudley / Evarist Giné ; Vladimir Koltchinskii ; Rimas Norvaiša

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Symmetric functionals on random matrices and random matchings problems / Grzegorz Adam Rempala

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Théorie asymptotique des processus aléatoires faiblement dépendants / Rio, Emmanuel

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Weak dependence / Jérôme Dedecker 

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