Measure theory and filtering / Lakhdar Aggoun

Public ISBD Titre : Measure theory and filtering : introduction and applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Lakhdar Aggoun ; Elliott, Robert J. Editeur : New York, NY : Cambridge University Press Année de publication : 2004 Collection : Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics Importance : x - 258 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-83803-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G25 Prediction theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : estimation  em algorithm  girsanov theorem  stochastic analysis  kalman filtering Index. décimale : 60C Monographie Measure theory and filtering : introduction and applications [texte imprimé] / Lakhdar Aggoun ; Elliott, Robert J. . - New York, NY : Cambridge University Press, 2004 . - x - 258 p. . - (Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics) . ISBN : 978-0-521-83803-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G25 Prediction theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : estimation  em algorithm  girsanov theorem  stochastic analysis  kalman filtering Index. décimale : 60C Monographie

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
17053	60C260	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Mouvement brownien à plusieurs paramètres : mesure de Hausdorff des trajectoires / Goldman, André

Public ISBD Titre : Mouvement brownien à plusieurs paramètres : mesure de Hausdorff des trajectoires Type de document : texte imprimé Auteurs : Goldman, André Editeur : Paris : Société Mathématiques de France Année de publication : 1988 Collection : Astérisque, ISSN 0303-1179 num. 167 Importance : 105 p. Langues : Français Catégories : 28-XX Measure and integration :28AXX Classical measure theory:28A12 Contents, measures, outer measures, capacities 28-XX Measure and integration :28AXX Classical measure theory:28A75 Length, area, volume, other geometric measure theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G17 Sample path properties 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G25 Prediction theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : representation  hausdorff dimension  gaussian process  hausdorff measure function for multi-parameter brownian motion Index. décimale : AST Mouvement brownien à plusieurs paramètres : mesure de Hausdorff des trajectoires [texte imprimé] / Goldman, André . - Paris : Société Mathématiques de France, 1988 . - 105 p.. - (Astérisque, ISSN 0303-1179; 167) . Langues : Français Catégories : 28-XX Measure and integration :28AXX Classical measure theory:28A12 Contents, measures, outer measures, capacities 28-XX Measure and integration :28AXX Classical measure theory:28A75 Length, area, volume, other geometric measure theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G17 Sample path properties 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G25 Prediction theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : representation  hausdorff dimension  gaussian process  hausdorff measure function for multi-parameter brownian motion Index. décimale : AST

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14394	AST/167	imprimé / autre	CRDM	AST/ASTÉRISQUE	Disponible

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