Calcul stochastique et problèmes de martingales / Jean Jacod

Public ISBD Titre : Calcul stochastique et problèmes de martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Jacod Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1979 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 714 Importance : x - 539 p. Format : 25 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-09253-7 Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G57 Random measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : martingale problems  stochastic calculus  random measures  stochastic integral equations  filtering Index. décimale : LMM Calcul stochastique et problèmes de martingales [texte imprimé] / Jean Jacod . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1979 . - x - 539 p. ; 25 cm.. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 714) . ISBN : 978-3-540-09253-7 Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G57 Random measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : martingale problems  stochastic calculus  random measures  stochastic integral equations  filtering Index. décimale : LMM

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21604	LMM/JAC	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Continuous martingales and Brownian motion / Revuz, Daniel

Public ISBD Titre : Continuous martingales and Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Revuz, Daniel ; Marc Yor Mention d'édition : 3rd ed. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1999 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 293 Importance : xiii - 602 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-64325-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : brownian motion  martingales with continuous parameter  probability theor Index. décimale : 60C Monographie Continuous martingales and Brownian motion [texte imprimé] / Revuz, Daniel ; Marc Yor  . -  3rd ed. . - New York, NY : Springer, 1999 . - xiii - 602 p.. - (Graduate Texts in Mathematics; 293) . ISBN : 978-3-540-64325-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : brownian motion  martingales with continuous parameter  probability theor Index. décimale : 60C Monographie

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16444	60C220	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
14263	60C220	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
18679	60 / REV	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 / Rogers, L.C.G.

Public ISBD Titre : Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 : foundations Type de document : texte imprimé Auteurs : Rogers, L.C.G. ; Williams, David Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2000 Importance : xvii - 386 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-77594-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes Mots-clés : probability measures on lusin spaces  local time  sample-path properties  skorokhod embedding  levy processes  brownian motion  hille-yosida theorem Index. décimale : 60C Monographie Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 : foundations [texte imprimé] / Rogers, L.C.G. ; Williams, David  . -  2nd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2000 . - xvii - 386 p. ISBN : 978-0-521-77594-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes Mots-clés : probability measures on lusin spaces  local time  sample-path properties  skorokhod embedding  levy processes  brownian motion  hille-yosida theorem Index. décimale : 60C Monographie

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12697	60C138	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Limit theorems for null recurrent Markov processes / R. Höpfner

Public ISBD Titre : Limit theorems for null recurrent Markov processes Type de document : texte imprimé Auteurs : R. Höpfner, Auteur ; E. Löcherbach, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2003 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 768 Importance : 92 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-3231-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F17 Functional limit theorems; invariance principles 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter Mots-clés : Markov processes in continuous time  Harris recurrence  weak convergence of martingales  integrable additive functionals Index. décimale : Mem Limit theorems for null recurrent Markov processes [texte imprimé] / R. Höpfner, Auteur ; E. Löcherbach, Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 2003 . - 92 p.. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 768) . ISBN : 978-0-8218-3231-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F17 Functional limit theorems; invariance principles 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter Mots-clés : Markov processes in continuous time  Harris recurrence  weak convergence of martingales  integrable additive functionals Index. décimale : Mem

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19511	Mem/768	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

Markov processes, Feller semigroups and evolution equations / Jan A. van Casteren

Public ISBD Titre : Markov processes, Feller semigroups and evolution equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Jan A. van Casteren, Auteur Editeur : Singapore : World scientific Année de publication : 2011 Collection : Series on Concrete and Applicable Mathematics num. 12 Importance : xviii - 805 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-981-4322-18-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter Mots-clés : Markov process  ergodicity  invariant measure  backward stochastic differential equation  maximum principle  analytic semigroup Index. décimale : 60C Monographie Markov processes, Feller semigroups and evolution equations [texte imprimé] / Jan A. van Casteren, Auteur . - Singapore : World scientific, 2011 . - xviii - 805 p. ; 24 cm. - (Series on Concrete and Applicable Mathematics; 12) . ISBN : 978-981-4322-18-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter Mots-clés : Markov process  ergodicity  invariant measure  backward stochastic differential equation  maximum principle  analytic semigroup Index. décimale : 60C Monographie

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20158	60C312	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Multidimensional diffusion processes / Stroock, Daniel W.

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Multidimensional diffusion processes / Stroock, Daniel W.

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Rostocker mathematisches kolloquium - Heft 56 / Tintarev Kyril ; Chindler, Ian ; Megrez, Nasreddine ; Berg, Lothar ; Cardoulis, Laure ; Bouchemakh, Isma

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Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes / Yuliya S. Mishura 

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Stochastic processes / Doob, Joseph L.

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Stopping times and directed processes / Gerald A. Edgar

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Temps locaux. / Yoeurp, Ch. ; T. Jeulin ; Chaleyat-Maurel, M. ; El Karoui, Nicole ; Walsh, J. B. ; Marc Yor

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Theory of martingales / Liptser, Robert S.

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