Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis

Public ISBD Titre : Brownian motion and stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1991 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 113 Importance : xxiii - 470 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and stochastic calculus [texte imprimé] / Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. . - New York, NY : Springer, 1991 . - xxiii - 470 p.. - (Graduate Texts in Mathematics; 113) . ISBN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie

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13374	60C167	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

A concise course on stochastic partial differential equations / Claudia Prévôt

Public ISBD Titre : A concise course on stochastic partial differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Claudia Prévôt, Auteur ; Röckner, Michael, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1905 Importance : vi - 144 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-70780-6 Langues : Anglais Catégories : 35-XX Partial differential equations:35RXX Miscellaneous topics involving partial differential equations :35R60 Partial differential equations with randomness 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : stochastic partial differential equations  weak monotonicity  variational solutions  Itô formula  invariant measure Index. décimale : LMM A concise course on stochastic partial differential equations [texte imprimé] / Claudia Prévôt, Auteur ; Röckner, Michael, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - vi - 144 p.. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1905) . ISBN : 978-3-540-70780-6 Langues : Anglais Catégories : 35-XX Partial differential equations:35RXX Miscellaneous topics involving partial differential equations :35R60 Partial differential equations with randomness 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : stochastic partial differential equations  weak monotonicity  variational solutions  Itô formula  invariant measure Index. décimale : LMM

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19780	LMM/PRE	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible
19781	LMM/PRE	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Diffusions, Markov processes, and martingales. Vol. 2 / Rogers, L.C.G.

Public ISBD Titre : Diffusions, Markov processes, and martingales. Vol. 2 : Itô calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Rogers, L.C.G. ; Williams, David Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2000 Importance : xiii - 480 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-77593-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : probability theory Index. décimale : 60C Monographie Diffusions, Markov processes, and martingales. Vol. 2 : Itô calculus [texte imprimé] / Rogers, L.C.G. ; Williams, David  . -  2nd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2000 . - xiii - 480 p. ISBN : 978-0-521-77593-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : probability theory Index. décimale : 60C Monographie

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12722	60C139	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Elementary stochastic calculus / Thomas Mikosch

Public ISBD Titre : Elementary stochastic calculus : with finance in view Type de document : texte imprimé Auteurs : Thomas Mikosch, Auteur Editeur : Singapore : World scientific Année de publication : 1998 Collection : Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability num. 06 Importance : ix, 212 p. Présentation : graph. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-981-02-3543-7 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : probability theory  stochastic analysis Index. décimale : 60C Monographie Elementary stochastic calculus : with finance in view [texte imprimé] / Thomas Mikosch, Auteur . - Singapore : World scientific, 1998 . - ix, 212 p. : graph. ; 23 cm. - (Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability; 06) . ISBN : 978-981-02-3543-7 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : probability theory  stochastic analysis Index. décimale : 60C Monographie

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18882	LMM/MIK	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Ergodicity for infinite dimensional systems / Da Prato, Giuseppe

Public ISBD Titre : Ergodicity for infinite dimensional systems Type de document : texte imprimé Auteurs : Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 1999 Collection : London Mathematical Society Lecture Note Series. num. 229 Importance : xi - 339 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-57900-1 Langues : Anglais Catégories : 28-XX Measure and integration :28DXX Measure-theoretic ergodic theory :28D05 Measure-preserving transformations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : stochastic differential equation  invariant measure  stochastic evolution equation Index. décimale : 60C Monographie Ergodicity for infinite dimensional systems [texte imprimé] / Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy . - [S.l.] : Cambridge University Press, 1999 . - xi - 339 p. . - (London Mathematical Society Lecture Note Series.; 229) . ISBN : 978-0-521-57900-1 Langues : Anglais Catégories : 28-XX Measure and integration :28DXX Measure-theoretic ergodic theory :28D05 Measure-preserving transformations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : stochastic differential equation  invariant measure  stochastic evolution equation Index. décimale : 60C Monographie

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17456	60C277	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Existence and regularity properties of the integrated density of states of random Schrödinger operators / Ivan Veselic 

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Foundations of modern probability / O. Kallenberg

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Introduction to the theory of diffusion processes / Nikolai Vladimirovich Krylov

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Measure theory and filtering / Lakhdar Aggoun

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Multiscale methods / Grigorios A. Pavliotis

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Second order PDE's in finite and infinite dimension / S. Cerrai

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Stochastic calculus / Rick Durrett

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Stochastic differential equations / Øksendal Bernt

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Stochastic partial differential equations with Lévy noise / Szymon Peszat

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