Anticipative Girsanov transformations and Skorohod stochastic differential equations / Buckdahn, Rainer.

Public ISBD Titre : Anticipative Girsanov transformations and Skorohod stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Buckdahn, Rainer., Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 1994 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 533 Importance : vii,88p ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-2596-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : stochastic differentiel equations Index. décimale : Mem Anticipative Girsanov transformations and Skorohod stochastic differential equations [texte imprimé] / Buckdahn, Rainer., Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 1994 . - vii,88p. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 533) . ISBN : 978-0-8218-2596-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : stochastic differentiel equations Index. décimale : Mem

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19096	Mem/533	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

Dirichlet forms and analysis on Wiener space / Bouleau, Nicolas

Public ISBD Titre : Dirichlet forms and analysis on Wiener space Type de document : texte imprimé Auteurs : Bouleau, Nicolas, Auteur ; Hirsch, Francis, Auteur Editeur : Walter de Gruyter Année de publication : 1991 Collection : de Gruyter Studies in Mathematics num. 14 Importance : x - 325 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-11-012919-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : Wiener space  Dirichlet forms  Malliavin calculus  Ornstein-Uhlenbeck operator  stochastic differential equations Index. décimale : LMM Dirichlet forms and analysis on Wiener space [texte imprimé] / Bouleau, Nicolas, Auteur ; Hirsch, Francis, Auteur . - [S.l.] : Walter de Gruyter, 1991 . - x - 325 p.. - (de Gruyter Studies in Mathematics; 14) . ISBN : 978-3-11-012919-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : Wiener space  Dirichlet forms  Malliavin calculus  Ornstein-Uhlenbeck operator  stochastic differential equations Index. décimale : LMM

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19784	LMM/BOU	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Gaussian Hilbert spaces / Svante Janson

Public ISBD Titre : Gaussian Hilbert spaces Type de document : texte imprimé Auteurs : Svante Janson Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 1997 Collection : Cambridge Tracts in Mathematics num. 129 Importance : x - 340 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-56128-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B05 Probability measures on topological spaces 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : Gaussian Hilbert spaces  Fock space  white noise  Malliavin calculus  random graphs Index. décimale : 60C Monographie Résumé : Gaussian Hilbert spaces [texte imprimé] / Svante Janson . - [S.l.] : Cambridge University Press, 1997 . - x - 340 p. ; 24 cm. - (Cambridge Tracts in Mathematics; 129) . ISBN : 978-0-521-56128-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B05 Probability measures on topological spaces 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : Gaussian Hilbert spaces  Fock space  white noise  Malliavin calculus  random graphs Index. décimale : 60C Monographie Résumé :

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21761	ERC/60C342	imprimé / autre	CRDM	ERC	Disponible

Integral transformations and anticipative calculus for fractional Brownian motions / Yaozhong Hu

Public ISBD Titre : Integral transformations and anticipative calculus for fractional Brownian motions Type de document : texte imprimé Auteurs : Yaozhong Hu, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2005 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 825 Importance : 127 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-3704-7 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G30 Continuity and singularity of induced measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : integro-differential transformation  probability structure preserving  approximation  stochastic integral  Meyer's inequality  L p estimate  Itô formula  integration by parts formula  Clark derivative  nonliner translation  Radon-Nikodym derivative  conditioning  continuous modification  linear quadratic control  Ricatti equation Index. décimale : Mem Integral transformations and anticipative calculus for fractional Brownian motions [texte imprimé] / Yaozhong Hu, Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 2005 . - 127 p.. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 825) . ISBN : 978-0-8218-3704-7 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G30 Continuity and singularity of induced measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : integro-differential transformation  probability structure preserving  approximation  stochastic integral  Meyer's inequality  L p estimate  Itô formula  integration by parts formula  Clark derivative  nonliner translation  Radon-Nikodym derivative  conditioning  continuous modification  linear quadratic control  Ricatti equation Index. décimale : Mem

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19547	Mem/825	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion / Horst Osswald

Public ISBD Titre : Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion : an introduction Type de document : texte imprimé Auteurs : Horst Osswald, Auteur Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 2012 Collection : Cambridge Tracts in Mathematics num. 191 Importance : xix - 407p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-107-01614-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : probability theory Index. décimale : 60C Monographie Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion : an introduction [texte imprimé] / Horst Osswald, Auteur . - [S.l.] : Cambridge University Press, 2012 . - xix - 407p. ; 24 cm. - (Cambridge Tracts in Mathematics; 191) . ISBN : 978-1-107-01614-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : probability theory Index. décimale : 60C Monographie

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20873	ERC/60C326	imprimé / autre	CRDM	ERC	Disponible

Stochastic analysis / Paul Malliavin

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