Almost periodic stochastic processes / P. H Bezandry

Public ISBD Titre : Almost periodic stochastic processes Type de document : texte imprimé Auteurs : P. H Bezandry, Auteur ; Toka Diagana, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2011 Importance : xv - 235 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4419-9475-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G99 None of the above, but in this section 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H15 Stochastic partial differential equations Mots-clés : probability theory  Stochastic processes Index. décimale : 60B Publication collective Almost periodic stochastic processes [texte imprimé] / P. H Bezandry, Auteur ; Toka Diagana, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2011 . - xv - 235 p. ; 24 cm. ISBN : 978-1-4419-9475-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G99 None of the above, but in this section 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H15 Stochastic partial differential equations Mots-clés : probability theory  Stochastic processes Index. décimale : 60B Publication collective

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19891	60B64	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

An introduction to stochastic differential equations / Lawrence C. Evans

Public ISBD Titre : An introduction to stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Lawrence C. Evans (1949-....), Auteur Editeur : Providence, RI : American Mathematical Society Année de publication : 2013 Importance : 151 p. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4704-1054-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : probability theory An introduction to stochastic differential equations [texte imprimé] / Lawrence C. Evans (1949-....), Auteur . - Providence, RI : American Mathematical Society, 2013 . - 151 p. ; 26 cm. ISBN : 978-1-4704-1054-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : probability theory

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30101	LAREMA/EVA	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Angers	Angers Ouvrages	Disponible

Anticipative Girsanov transformations and Skorohod stochastic differential equations / Buckdahn, Rainer.

Public ISBD Titre : Anticipative Girsanov transformations and Skorohod stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Buckdahn, Rainer., Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 1994 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 533 Importance : vii,88p ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-2596-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : stochastic differentiel equations Index. décimale : Mem Anticipative Girsanov transformations and Skorohod stochastic differential equations [texte imprimé] / Buckdahn, Rainer., Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 1994 . - vii,88p. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 533) . ISBN : 978-0-8218-2596-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : stochastic differentiel equations Index. décimale : Mem

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19096	Mem/533	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

A course on rough paths / Peter K. Friz

Public ISBD Titre : A course on rough paths : With an introduction to regularity structures Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter K. Friz, Auteur ; Martin Hairer, Auteur Editeur : London : Springer Année de publication : 2014 Collection : Universitext Importance : xiv - 251 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-319-08331-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H15 Stochastic partial differential equations Mots-clés : rough paths  regularity structure  controlled paths  rough differential equations  stochastic analysis  stochastic partial differential equations  Gaussian analysis Index. décimale : 60C Monographie Résumé : A course on rough paths : With an introduction to regularity structures [texte imprimé] / Peter K. Friz, Auteur ; Martin Hairer, Auteur . - London : Springer, 2014 . - xiv - 251 p.. - (Universitext) . ISBN : 978-3-319-08331-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H15 Stochastic partial differential equations Mots-clés : rough paths  regularity structure  controlled paths  rough differential equations  stochastic analysis  stochastic partial differential equations  Gaussian analysis Index. décimale : 60C Monographie Résumé :

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21767	ERC/60C343	imprimé / autre	CRDM	ERC	Disponible

Differential equations driven by rough paths / Terry J. Lyons

Public ISBD Titre : Differential equations driven by rough paths : Ecole d'été de Probabilités de Saint-Flour XXXIV - 2004 Type de document : texte imprimé Auteurs : Terry J. Lyons (1953-....), Auteur ; Michael Caruana, Auteur ; Thierry Lévy, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1908 Importance : xviii - 109 p. Format : 24cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-71284-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : finite $p$-variation  Young integral  signature of a path  multiplicative functional  Brownian rough path  universal limit theorem Index. décimale : LNM Differential equations driven by rough paths : Ecole d'été de Probabilités de Saint-Flour XXXIV - 2004 [texte imprimé] / Terry J. Lyons (1953-....), Auteur ; Michael Caruana, Auteur ; Thierry Lévy, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xviii - 109 p. ; 24cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1908) . ISBN : 978-3-540-71284-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : finite $p$-variation  Young integral  signature of a path  multiplicative functional  Brownian rough path  universal limit theorem Index. décimale : LNM

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21016	LNM/1908	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma

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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Lamberton, Damien

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Introduction to stochastic integration / Chung, Kai Lai

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Large deviations and metastability / Enzo Olivieri

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Local lyapunov exponents / Wolfgang Siegert 

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Markov processes, Feller semigroups and evolution equations / Jan A. van Casteren

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Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure / Giovanni Cesari

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Multidimensional diffusion processes / Stroock, Daniel W.

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Multidimensional diffusion processes / Stroock, Daniel W.

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Numerical solution of stochastic differential equations / Peter E Kloeden

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