an Introduction to superprocesses / Etheridge, Alison M.

Public ISBD Titre : an Introduction to superprocesses Type de document : texte imprimé Auteurs : Etheridge, Alison M. Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2000 Collection : University Lectures Series, ISSN 1047-3998 num. 20 Importance : xii - 187 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-2706-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G17 Sample path properties 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H15 Stochastic partial differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J57 Multiplicative functionals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J70 Applications of diffusion theory (population genetics, absorption problems, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J80 Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K35 Interacting random processes; statistical mechanics type models; percolation theory Mots-clés : superprocesses  random measures Index. décimale : 60C Monographie an Introduction to superprocesses [texte imprimé] / Etheridge, Alison M. . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 2000 . - xii - 187 p.. - (University Lectures Series, ISSN 1047-3998; 20) . ISBN : 978-0-8218-2706-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G17 Sample path properties 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H15 Stochastic partial differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J57 Multiplicative functionals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J70 Applications of diffusion theory (population genetics, absorption problems, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J80 Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K35 Interacting random processes; statistical mechanics type models; percolation theory Mots-clés : superprocesses  random measures Index. décimale : 60C Monographie

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13117	60C162	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Exponential functionals of Brownian motion and related processes / Marc Yor

Public ISBD Titre : Exponential functionals of Brownian motion and related processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Marc Yor Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Springer Finance Importance : ix - 205 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65943-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : identies in law  asian options  bessel processes  brownian motion Index. décimale : 60B Publication collective Exponential functionals of Brownian motion and related processes [texte imprimé] / Marc Yor . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - ix - 205 p. . - (Springer Finance) . ISBN : 978-3-540-65943-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : identies in law  asian options  bessel processes  brownian motion Index. décimale : 60B Publication collective

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15575	60B55	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
19140	LMM /YOR	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Feynman-Kac formulas for the ultra-violet renormalized Nelson model / Oliver Matte

Public ISBD Titre : Feynman-Kac formulas for the ultra-violet renormalized Nelson model Type de document : texte imprimé Auteurs : Oliver Matte, Auteur ; Jacob S. Moller, Auteur Editeur : Paris : Société Mathématiques de France Année de publication : 2018 Collection : Astérisque, ISSN 0303-1179 num. 404 Importance : vi - 110 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-85629-893-0 Langues : Anglais Catégories : 47-XX Operator theory:47DXX Groups and semigroups of linear operators, their generalizations and applications:47D08 Schrödinger and Feynman-Kac semigroups 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 81-XX Quantum theory:81TXX Quantum field theory; related classical field theories :81T16 Nonperturbative methods of renormalization Mots-clés : Nelson model, Feynman-Kac formula, renormalization, non-Fock representation, Perron-Frobenius arguments Index. décimale : AST Feynman-Kac formulas for the ultra-violet renormalized Nelson model [texte imprimé] / Oliver Matte, Auteur ; Jacob S. Moller, Auteur . - Paris : Société Mathématiques de France, 2018 . - vi - 110 p. ; 25 cm. - (Astérisque, ISSN 0303-1179; 404) . ISBN : 978-2-85629-893-0 Langues : Anglais Catégories : 47-XX Operator theory:47DXX Groups and semigroups of linear operators, their generalizations and applications:47D08 Schrödinger and Feynman-Kac semigroups 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 81-XX Quantum theory:81TXX Quantum field theory; related classical field theories :81T16 Nonperturbative methods of renormalization Mots-clés : Nelson model, Feynman-Kac formula, renormalization, non-Fock representation, Perron-Frobenius arguments Index. décimale : AST

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22410	AST/404	imprimé / autre	CRDM	AST/ASTÉRISQUE	Disponible

Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma

Public ISBD Titre : Forward-backward stochastic differential equations and their applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur Mention d'édition : 3e éd. corrigée Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1702 Importance : xiii, 270 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) Mots-clés : forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options Index. décimale : LNM Forward-backward stochastic differential equations and their applications [texte imprimé] / Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur  . -  3e éd. corrigée . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xiii, 270 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1702) . ISBN : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) Mots-clés : forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options Index. décimale : LNM

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18991	LNM/1702	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

Public ISBD Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-85233-376-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : LMM Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) . ISBN : 978-1-85233-376-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : LMM

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19783	LMM/JEA	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

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Random polymer models / Giambattista Giacomin

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Stochastic analysis in discrete and continuous settings / Nicolas Privault

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Stochastic equations in infinite dimensions / Da Prato, Giuseppe

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