Continuous-time Markov chains and applications / George Yin

Public ISBD Titre : Continuous-time Markov chains and applications : a two-time-scale approach Type de document : texte imprimé Auteurs : George Yin, Auteur ; Qing Zhang, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 2013 Collection : Stochastic Modelling and Applied Probability num. 37 Importance : xxi - 427 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4614-4345-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter Mots-clés : singularly perturbed continuous time Markov chains  Markovian switching  asymptotic expansions  time-scale separation Index. décimale : LMM Résumé : Continuous-time Markov chains and applications : a two-time-scale approach [texte imprimé] / George Yin, Auteur ; Qing Zhang, Auteur  . -  2nd ed. . - New York, NY : Springer, 2013 . - xxi - 427 p. : ill. ; 24 cm. - (Stochastic Modelling and Applied Probability; 37) . ISBN : 978-1-4614-4345-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter Mots-clés : singularly perturbed continuous time Markov chains  Markovian switching  asymptotic expansions  time-scale separation Index. décimale : LMM Résumé :

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21597	LMM/YIN	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Markov paths, loops and fields / Yves Le Jan

Public ISBD Titre : Markov paths, loops and fields : Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXVIII-2008 Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Le Jan, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2011 Collection : Lecture Notes in Mathematics Sous-collection : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour num. 2026 Importance : viii - 124 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-21215-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J45 Probabilistic potential theory Mots-clés : probability theory  Markov chains Index. décimale : LNM Markov paths, loops and fields : Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXVIII-2008 [texte imprimé] / Yves Le Jan, Auteur . - [S.l. : s.n.], 2011 . - viii - 124 p. ; 23 cm. - (. Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour; 2026) . ISBN : 978-3-642-21215-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J45 Probabilistic potential theory Mots-clés : probability theory  Markov chains Index. décimale : LNM

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20255	LNM/2026	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Probability and statistics by example : II / Yuri M. Suhov

Public ISBD Titre : Probability and statistics by example : II : a primer in random processes and their applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Yuri M. Suhov, Auteur ; Mark Kelbert, Auteur Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2008 Importance : ix - 487 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-61234-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J10 Markov chains with discrete parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) Mots-clés : Markov chains in discrete time  Markov chains in continuous time  stochastic processes  large deviations  statistics of Markov chains  random walks  likelihood estimation Index. décimale : 62C Monographie Probability and statistics by example : II : a primer in random processes and their applications [texte imprimé] / Yuri M. Suhov, Auteur ; Mark Kelbert, Auteur . - Cambridge : Cambridge University Press, 2008 . - ix - 487 p. ; 25 cm. ISBN : 978-0-521-61234-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J10 Markov chains with discrete parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) Mots-clés : Markov chains in discrete time  Markov chains in continuous time  stochastic processes  large deviations  statistics of Markov chains  random walks  likelihood estimation Index. décimale : 62C Monographie

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20617	62C502	imprimé / autre	CRDM	65/ANALYSE NUMERIQUE	Disponible

Telegraph processes and option pricing / Alexander D. Kolesnik

Public ISBD Titre : Telegraph processes and option pricing Type de document : texte imprimé Auteurs : Alexander D. Kolesnik, Auteur ; Nikita Ratanov, Auteur Editeur : Springer Année de publication : 2013 Collection : SpringerBriefs in Statistics Importance : xii - 128 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-40525-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : telegraph process  jump-telegraph process  financial modelling  option pricing  probability theory Index. décimale : 60C Monographie Résumé : Telegraph processes and option pricing [texte imprimé] / Alexander D. Kolesnik, Auteur ; Nikita Ratanov, Auteur . - [S.l.] : Springer, 2013 . - xii - 128 p.. - (SpringerBriefs in Statistics) . ISBN : 978-3-642-40525-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : telegraph process  jump-telegraph process  financial modelling  option pricing  probability theory Index. décimale : 60C Monographie Résumé :

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21352	60C335	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Topics in occupation times and Gaussian free fields / Alain-Sol Sznitman

Public ISBD Titre : Topics in occupation times and Gaussian free fields Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain-Sol Sznitman, Auteur Editeur : European Mathematical Society Année de publication : 2012 Collection : Zurich Lectures in Advanced Mathematics Importance : 114 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-03719-109-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter Mots-clés : occupation times  Gaussian free field  Markovian loop  random interlacements Index. décimale : 60C Monographie Topics in occupation times and Gaussian free fields [texte imprimé] / Alain-Sol Sznitman, Auteur . - [S.l.] : European Mathematical Society, 2012 . - 114 p. ; 24 cm. - (Zurich Lectures in Advanced Mathematics) . ISBN : 978-3-03719-109-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter Mots-clés : occupation times  Gaussian free field  Markovian loop  random interlacements Index. décimale : 60C Monographie

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20803	60C325	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

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