Aspects of Brownian motion / Roger Mansuy

Public ISBD Titre : Aspects of Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Roger Mansuy (1977-....), Auteur ; Marc Yor, Auteur Editeur : London : Springer Année de publication : 2008 Collection : Universitext Importance : xiii, 195 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-22347-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J55 Local time and additive functionals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Gaussian space  first Wiener chaos  filtration of Brownian bridges  ergodic property  space-time harmonic functions  quadratic functionals  Lévy's area formula  Ornstein–Uhlenbeck process  Fubini–Wiener integration by parts  Ray–Knight theorems  transfer principle  additivity property  Lévy–Khintchine representation  generalized meanders Index. décimale : 60C Monographie Aspects of Brownian motion [texte imprimé] / Roger Mansuy (1977-....), Auteur ; Marc Yor, Auteur . - London : Springer, 2008 . - xiii, 195 p. ; 24 cm. - (Universitext) . ISBN : 978-3-540-22347-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J55 Local time and additive functionals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Gaussian space  first Wiener chaos  filtration of Brownian bridges  ergodic property  space-time harmonic functions  quadratic functionals  Lévy's area formula  Ornstein–Uhlenbeck process  Fubini–Wiener integration by parts  Ray–Knight theorems  transfer principle  additivity property  Lévy–Khintchine representation  generalized meanders Index. décimale : 60C Monographie

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18979	60C278	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Markov processes, Gaussian processes, and local times / Michael B. Marcus

Public ISBD Titre : Markov processes, Gaussian processes, and local times Type de document : texte imprimé Auteurs : Michael B. Marcus, Auteur ; Jay Rosen, Auteur Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2006 Collection : Cambridge Studies in Advanced Mathematics. num. 100 Importance : x - 620 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-107-40375-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J40 Right processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J55 Local time and additive functionals Mots-clés : Stochastic Processes  Markov Processes  Gaussian Processes  Lévy Processes  Brownian Motion  Diffusion Processes  Potential Theory  Local Times  Dynkin Isomorphism  Sample Path Properties  Regularity of Sample Paths  Modulus of Continuity  Ray-Knight Theorem Index. décimale : 60C Monographie Markov processes, Gaussian processes, and local times [texte imprimé] / Michael B. Marcus, Auteur ; Jay Rosen, Auteur . - Cambridge : Cambridge University Press, 2006 . - x - 620 p.. - (Cambridge Studies in Advanced Mathematics.; 100) . ISBN : 978-1-107-40375-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J40 Right processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J55 Local time and additive functionals Mots-clés : Stochastic Processes  Markov Processes  Gaussian Processes  Lévy Processes  Brownian Motion  Diffusion Processes  Potential Theory  Local Times  Dynkin Isomorphism  Sample Path Properties  Regularity of Sample Paths  Modulus of Continuity  Ray-Knight Theorem Index. décimale : 60C Monographie

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20788	60C321	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Temps locaux. / Yoeurp, Ch. ; T. Jeulin ; Chaleyat-Maurel, M. ; El Karoui, Nicole ; Walsh, J. B. ; Marc Yor

Public ISBD Titre : Temps locaux. Titre original : exposés du séminaire J. Azema - M. Yor (1976-1977) Type de document : texte imprimé Auteurs : Yoeurp, Ch. ; T. Jeulin ; Chaleyat-Maurel, M. ; El Karoui, Nicole ; Walsh, J. B. ; Marc Yor Editeur : Paris : Société Mathématiques de France Année de publication : 1978 Collection : Astérisque, ISSN 0303-1179 num. 52-53 Importance : 223 p. Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J55 Local time and additive functionals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : paris  pierre et marie curie  seminaire  temps locaux Index. décimale : AST Temps locaux. = exposés du séminaire J. Azema - M. Yor (1976-1977) [texte imprimé] / Yoeurp, Ch. ; T. Jeulin ; Chaleyat-Maurel, M. ; El Karoui, Nicole ; Walsh, J. B. ; Marc Yor . - Paris : Société Mathématiques de France, 1978 . - 223 p.. - (Astérisque, ISSN 0303-1179; 52-53) . Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J55 Local time and additive functionals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : paris  pierre et marie curie  seminaire  temps locaux Index. décimale : AST

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14528	AST/52-53	imprimé / autre	CRDM	AST/ASTÉRISQUE	Disponible

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