Introduction to stochastic integration / Chung, Kai Lai

Public ISBD Titre : Introduction to stochastic integration Type de document : texte imprimé Auteurs : Chung, Kai Lai ; R. J. Williams Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Birkhäuser Verlag Année de publication : 1990 Collection : Probability and Its Applications Importance : xv - 276 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8176-3386-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie Introduction to stochastic integration [texte imprimé] / Chung, Kai Lai ; R. J. Williams  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Birkhäuser Verlag, 1990 . - xv - 276 p.. - (Probability and Its Applications) . ISBN : 978-0-8176-3386-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
9437	60C217	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

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