A comparison of the Bayesian and frequentist approaches to estimation / Francisco J. Samaniego

Public ISBD Titre : A comparison of the Bayesian and frequentist approaches to estimation Type de document : texte imprimé Auteurs : Francisco J. Samaniego Editeur : New York : Springer Année de publication : 2010 Importance : xiii - 225 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4419-5940-9 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62CXX Decision theory :62C10 Bayesian problems; characterization of Bayes procedures 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G05 Estimation Mots-clés : statistics  Point estimation  Bayesian problems Index. décimale : 62C Monographie A comparison of the Bayesian and frequentist approaches to estimation [texte imprimé] / Francisco J. Samaniego . - New York : Springer, 2010 . - xiii - 225 p. ; 24 cm. ISBN : 978-1-4419-5940-9 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62CXX Decision theory :62C10 Bayesian problems; characterization of Bayes procedures 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G05 Estimation Mots-clés : statistics  Point estimation  Bayesian problems Index. décimale : 62C Monographie

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19861	62C436	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Estimation in conditionally heteroscedastic time series models / Daniel Straumann 

Public ISBD Titre : Estimation in conditionally heteroscedastic time series models Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel Straumann Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2005 Collection : Lecture Notes in Statistics num. 181 Importance : xi, 228 p. Présentation : ill., fichiers PDF ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-26978-6 Note générale : SpringerLink Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F12 Asymptotic properties of estimators 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. Mots-clés : time series  parameter estimation  asymptotic properties  conditionally heteroscedastic  GARCH  quasi maximum likelihood  maximum likelihood estimator  misspecification  Student innovations  Whittle estimator  heavy tailed  volatility Index. décimale : LNS En ligne : http://www.springerlink.com/content/978-3-540-21135-8 Estimation in conditionally heteroscedastic time series models [texte imprimé] / Daniel Straumann . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2005 . - xi, 228 p. : ill., fichiers PDF. - (Lecture Notes in Statistics; 181) . ISBN : 978-3-540-26978-6 SpringerLink Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F12 Asymptotic properties of estimators 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. Mots-clés : time series  parameter estimation  asymptotic properties  conditionally heteroscedastic  GARCH  quasi maximum likelihood  maximum likelihood estimator  misspecification  Student innovations  Whittle estimator  heavy tailed  volatility Index. décimale : LNS En ligne : http://www.springerlink.com/content/978-3-540-21135-8

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18847	LNS/181	imprimé / autre	CRDM	LNS/LECTURES NOTES IN STATISTICS	Disponible

Financial modeling under non-Gaussian distributions / Jondeau, Eric

Public ISBD Titre : Financial modeling under non-Gaussian distributions Type de document : texte imprimé Auteurs : Jondeau, Eric ; Rockinger, Michael ; Poon, Ser-Huang Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Springer Finance Importance : xviii - 541 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-84628-419-9 Note générale : commande A. Philippe Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : statistical properties of financial market data  financial markets and financial time series Index. décimale : 62C Monographie Financial modeling under non-Gaussian distributions [texte imprimé] / Jondeau, Eric ; Rockinger, Michael ; Poon, Ser-Huang . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xviii - 541 p.. - (Springer Finance) . ISBN : 978-1-84628-419-9 commande A. Philippe Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : statistical properties of financial market data  financial markets and financial time series Index. décimale : 62C Monographie

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17592	62C312	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Fundamentals of statistical signal processing. I / Steven M. Kay

Public ISBD Titre : Fundamentals of statistical signal processing. I : Estimation theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Steven M. Kay, Auteur Editeur : Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Année de publication : 1993 Collection : Prentice Hall Signal Processing Series Importance : xii - 595 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-345711-7 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62BXX Sufficiency and information:62B10 Information-theoretic topics 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation Mots-clés : statistical signal processing  minimum variance unbiased estimation  Cramér-Rao lower bound  best linear unbiased estimators  maximum likelihood estimation  linear models  least squares  method of moments  Bayesian estimation  Kalman filters Index. décimale : LAREMA Fundamentals of statistical signal processing. I : Estimation theory [texte imprimé] / Steven M. Kay, Auteur . - Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1993 . - xii - 595 p. ; 25 cm. - (Prentice Hall Signal Processing Series) . ISBN : 978-0-13-345711-7 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62BXX Sufficiency and information:62B10 Information-theoretic topics 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation Mots-clés : statistical signal processing  minimum variance unbiased estimation  Cramér-Rao lower bound  best linear unbiased estimators  maximum likelihood estimation  linear models  least squares  method of moments  Bayesian estimation  Kalman filters Index. décimale : LAREMA

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30155	LAREMA/KAY-1	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Angers	Angers Ouvrages	Disponible

Fundamentals of statistical signal processing. II / Steven M. Kay

Public ISBD Titre : Fundamentals of statistical signal processing. II : Detection theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Steven M. Kay, Auteur Editeur : Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Année de publication : 1998 Collection : Prentice Hall Signal Processing Series Importance : xvi - 560 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-504135-2 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62BXX Sufficiency and information:62B10 Information-theoretic topics 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation Mots-clés : statistical signal processing  minimum variance unbiased estimation  Cramér-Rao lower bound  best linear unbiased estimators  maximum likelihood estimation  linear models  least squares  method of moments  Bayesian estimation  Kalman filters Index. décimale : LAREMA Fundamentals of statistical signal processing. II : Detection theory [texte imprimé] / Steven M. Kay, Auteur . - Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1998 . - xvi - 560 p. ; 25 cm. - (Prentice Hall Signal Processing Series) . ISBN : 978-0-13-504135-2 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62BXX Sufficiency and information:62B10 Information-theoretic topics 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation Mots-clés : statistical signal processing  minimum variance unbiased estimation  Cramér-Rao lower bound  best linear unbiased estimators  maximum likelihood estimation  linear models  least squares  method of moments  Bayesian estimation  Kalman filters Index. décimale : LAREMA

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30156	LAREMA/KAY-2	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Angers	Angers Ouvrages	Disponible

Generalized linear models / Myers, Raymond H.

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Inverse problem theory / Albert Tarantola

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Mathematical methods of statistics / Cramer, Harald

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Restricted parameter space estimation problems / Constance van Eeden 

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Statistical analysis with missing data / Roderick J.A. Little

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Statistical models / Freedman, David

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The EM algorithm and extensions / Geoffrey J McLachlan

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Théorie de la robustesse et estimation d'un paramètre de translation

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Theory of point estimation / Lehmann, E. L.

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