Financial modeling under non-Gaussian distributions / Jondeau, Eric

Public ISBD Titre : Financial modeling under non-Gaussian distributions Type de document : texte imprimé Auteurs : Jondeau, Eric ; Rockinger, Michael ; Poon, Ser-Huang Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Springer Finance Importance : xviii - 541 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-84628-419-9 Note générale : commande A. Philippe Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : statistical properties of financial market data  financial markets and financial time series Index. décimale : 62C Monographie Financial modeling under non-Gaussian distributions [texte imprimé] / Jondeau, Eric ; Rockinger, Michael ; Poon, Ser-Huang . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xviii - 541 p.. - (Springer Finance) . ISBN : 978-1-84628-419-9 commande A. Philippe Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : statistical properties of financial market data  financial markets and financial time series Index. décimale : 62C Monographie

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17592	62C312	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Long-Memory Time Series / Palma, Wilfredo

Public ISBD Titre : Long-Memory Time Series : theory and Methods Type de document : texte imprimé Auteurs : Palma, Wilfredo Editeur : Wiley Année de publication : 2007 Collection : Wiley Series in Probability and Statistics Importance : xviii - 285 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-470-11402-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M20 Prediction ; filtering Index. décimale : 62C Monographie Long-Memory Time Series : theory and Methods [texte imprimé] / Palma, Wilfredo . - [S.l.] : Wiley, 2007 . - xviii - 285 p.. - (Wiley Series in Probability and Statistics) . ISBN : 978-0-470-11402-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M20 Prediction ; filtering Index. décimale : 62C Monographie

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17405	62C292	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Nonparametric statistics for stochastic processes / Bosq, D.

Public ISBD Titre : Nonparametric statistics for stochastic processes : estimation and prediction Type de document : texte imprimé Auteurs : Bosq, D. Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1998 Collection : Lecture Notes in Statistics num. 110 Importance : xvi - 210 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-98590-9 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G07 Density estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : discrete-time processes  density estimation  mixing processes  inequalities  coupling techniques  dependence structure  nonparametric prediction Index. décimale : 62C Monographie Nonparametric statistics for stochastic processes : estimation and prediction [texte imprimé] / Bosq, D.  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1998 . - xvi - 210 p. . - (Lecture Notes in Statistics; 110) . ISBN : 978-0-387-98590-9 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G07 Density estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : discrete-time processes  density estimation  mixing processes  inequalities  coupling techniques  dependence structure  nonparametric prediction Index. décimale : 62C Monographie

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16734	62C244	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible
18798	LNS/110	imprimé / autre	CRDM	LNS/LECTURES NOTES IN STATISTICS	Disponible

Parameter estimation for stochastic processes / Yury A. Kutoyants

Public ISBD Titre : Parameter estimation for stochastic processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Yury A. Kutoyants, Auteur Editeur : Berlin : Heldermann Verlag Année de publication : 1984 Collection : Research and Exposition in Mathematics num. 6 Importance : 206 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-88538-206-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M05 Markov processes: estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : local asymptotic normality  multidimensional processes  diffusion type processes  continuity of measures  ergodic processes  processes with small diffusions  point processes  LAN families  asymptotic properties Index. décimale : 62C Monographie Parameter estimation for stochastic processes [texte imprimé] / Yury A. Kutoyants, Auteur . - Berlin : Heldermann Verlag, 1984 . - 206 p. ; 24 cm. - (Research and Exposition in Mathematics; 6) . ISBN : 978-3-88538-206-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M05 Markov processes: estimation 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : local asymptotic normality  multidimensional processes  diffusion type processes  continuity of measures  ergodic processes  processes with small diffusions  point processes  LAN families  asymptotic properties Index. décimale : 62C Monographie

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18689	LMM / KUT	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible
18690	LMM / KUT	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible
18691	LMM / KUT	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Point processes and their statistical inference / Alan F. Karr

Public ISBD Titre : Point processes and their statistical inference Type de document : texte imprimé Auteurs : Alan F. Karr, Auteur Mention d'édition : 2nd ed., rev. and expanded. Editeur : New York : M. Dekker Année de publication : 1991 Collection : Probability, pure and applied num. 7 Importance : xiv - 490 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8247-8532-1 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G55 Point processes 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : distribution theory  intensity theory  random measures  marked point processes  Palm distributions  martingale methods  compensators  stochastic intensities  representation of martingales driven by point processes  state estimation  Poisson processes  empirical measures  asymptotic properties  estimation of functionals of point processes  empirical functionals  empirical Laplace functionals  empirical Palm distributions  martingale method of inference  large-sample properties of martingale estimators Index. décimale : 62C Monographie Point processes and their statistical inference [texte imprimé] / Alan F. Karr, Auteur  . -  2nd ed., rev. and expanded. . - New York : M. Dekker, 1991 . - xiv - 490 p. ; 24 cm. - (Probability, pure and applied; 7) . ISBN : 978-0-8247-8532-1 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G55 Point processes 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : distribution theory  intensity theory  random measures  marked point processes  Palm distributions  martingale methods  compensators  stochastic intensities  representation of martingales driven by point processes  state estimation  Poisson processes  empirical measures  asymptotic properties  estimation of functionals of point processes  empirical functionals  empirical Laplace functionals  empirical Palm distributions  martingale method of inference  large-sample properties of martingale estimators Index. décimale : 62C Monographie

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20590	62C486	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Time series / Brockwell, Peter J.

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