Modelling extremal events / Embrechts, Paul

Public ISBD Titre : Modelling extremal events : for insurance and finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Embrechts, Paul ; Thomas Mikosch ; Klüppelberg, Claudia Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1997 Collection : Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability num. 33 Importance : xv -648 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-60931-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-00 General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G70 Extreme value theory; extremal processes 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics Mots-clés : finance  insurance  business mathematics Index. décimale : 60C Monographie Modelling extremal events : for insurance and finance [texte imprimé] / Embrechts, Paul ; Thomas Mikosch ; Klüppelberg, Claudia . - New York, NY : Springer, 1997 . - xv -648 p.. - (Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability; 33) . ISBN : 978-3-540-60931-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-00 General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G70 Extreme value theory; extremal processes 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics Mots-clés : finance  insurance  business mathematics Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13460	60C166	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Selfsimilar processes / Embrechts, Paul

Public ISBD Titre : Selfsimilar processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Embrechts, Paul ; Maejima, Makoto Editeur : Princeton, NJ : Princeton University Press Année de publication : 2002 Collection : Princeton Series in Applied Mathematics Importance : x - 111 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-691-09627-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G18 Self-similar processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) Mots-clés : sample path propterties  fractional brownian motion  selfsimilar processes Index. décimale : 60C Monographie Selfsimilar processes [texte imprimé] / Embrechts, Paul ; Maejima, Makoto . - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2002 . - x - 111 p.. - (Princeton Series in Applied Mathematics) . ISBN : 978-0-691-09627-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G18 Self-similar processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) Mots-clés : sample path propterties  fractional brownian motion  selfsimilar processes Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16804	60C253	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

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