Stochastic differential equations / Øksendal Bernt

Public ISBD Titre : Stochastic differential equations : an introduction with applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Øksendal Bernt, Auteur Mention d'édition : 6th ed. Editeur : London : Springer Année de publication : 2003 Collection : Universitext Importance : xxiii - 360 p ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-04758-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : optimal filtering  brownian motions  financial market  stochastic analysis  stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie Stochastic differential equations : an introduction with applications [texte imprimé] / Øksendal Bernt, Auteur  . -  6th ed. . - London : Springer, 2003 . - xxiii - 360 p. - (Universitext) . ISBN : 978-3-540-04758-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : optimal filtering  brownian motions  financial market  stochastic analysis  stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16464	60C241	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

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