Computational methods for option pricing / Yves Achdou

Public ISBD Titre : Computational methods for option pricing Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Achdou, Auteur ; Olivier Pironneau, Auteur Editeur : Philadelphia, PA : SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics Année de publication : 2005 Collection : Frontiers in Applied Mathematics Importance : xviii - 297 p. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-89871-573-6 Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-08 Computational methods 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : Black-Scholes model  Monte Carlo simulation  finite differences  finite elements  efficient algorithms  asset price dynamics  Lévy processes  stochastic volatility  local volatility  adaptive mesh refinitement Index. décimale : 91C - Monographie Computational methods for option pricing [texte imprimé] / Yves Achdou, Auteur ; Olivier Pironneau, Auteur . - Philadelphia, PA : SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005 . - xviii - 297 p. ; 26 cm. - (Frontiers in Applied Mathematics) . ISBN : 978-0-89871-573-6 Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-08 Computational methods 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : Black-Scholes model  Monte Carlo simulation  finite differences  finite elements  efficient algorithms  asset price dynamics  Lévy processes  stochastic volatility  local volatility  adaptive mesh refinitement Index. décimale : 91C - Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
21513	91C22	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

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