Analysis of financial time series / Tsay, Ruey S.

Public ISBD Titre : Analysis of financial time series Type de document : texte imprimé Auteurs : Tsay, Ruey S. Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Année de publication : 2005 Collection : Wiley Series in Probability and Statistics Importance : xxi - 605 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-69074-0 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : kalman filter  portfolio analyses  financial factor model  mcmc  volatility  co-integration  heavy tailed distribution  multiple assets  extreme value  difusion  options  var, varma  finance  time series Index. décimale : 62C Monographie Analysis of financial time series [texte imprimé] / Tsay, Ruey S.  . -  2nd ed. . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2005 . - xxi - 605 p. . - (Wiley Series in Probability and Statistics) . ISBN : 978-0-471-69074-0 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : kalman filter  portfolio analyses  financial factor model  mcmc  volatility  co-integration  heavy tailed distribution  multiple assets  extreme value  difusion  options  var, varma  finance  time series Index. décimale : 62C Monographie

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16803	62C265	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Forecasting economic time series using locally stationary processes / Tina Loll

Public ISBD Titre : Forecasting economic time series using locally stationary processes : a new approach with applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Tina Loll, Auteur Editeur : Peter Lang Année de publication : 2012 Importance : 138 p. Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-631-62187-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M20 Prediction ; filtering 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P20 Applications to economics 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : statistics  Prediction  ARMA processes  forecast evaluation  stationarity Index. décimale : 62C Monographie Forecasting economic time series using locally stationary processes : a new approach with applications [texte imprimé] / Tina Loll, Auteur . - [S.l.] : Peter Lang, 2012 . - 138 p. ; 21 cm. ISBN : 978-3-631-62187-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M20 Prediction ; filtering 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P20 Applications to economics 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : statistics  Prediction  ARMA processes  forecast evaluation  stationarity Index. décimale : 62C Monographie

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20631	62C488	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Introduction to time series analysis and forecasting / Douglas C. Montgomery

Public ISBD Titre : Introduction to time series analysis and forecasting Type de document : texte imprimé Auteurs : Douglas C. Montgomery ; Cheryl L. Jennings ; Murat Kulahci Editeur : Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience Année de publication : 2008 Collection : Wiley series in probability and statistics Importance : xi, 445 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-65397-4 Langues : Anglais Catégories : 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37MXX Approximation methods and numerical treatment of dynamical systems :37M10 Time series analysis 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Index. décimale : 62C Monographie Introduction to time series analysis and forecasting [texte imprimé] / Douglas C. Montgomery ; Cheryl L. Jennings ; Murat Kulahci . - Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2008 . - xi, 445 p. : ill. ; 25 cm. - (Wiley series in probability and statistics) . ISBN : 978-0-471-65397-4 Langues : Anglais Catégories : 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37MXX Approximation methods and numerical treatment of dynamical systems :37M10 Time series analysis 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Index. décimale : 62C Monographie

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18193	62C379	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Measuring business cycles in economic time series / Regina Kaiser

Public ISBD Titre : Measuring business cycles in economic time series Type de document : texte imprimé Auteurs : Regina Kaiser ; Agustin Maravall Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Lecture Notes in Statistics num. 154 Importance : viii, 190 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-95112-6 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : Hodrick-Prescott filter  ARIMA model based decomposition  seasonal adjustment  detrending Index. décimale : LNS Measuring business cycles in economic time series [texte imprimé] / Regina Kaiser ; Agustin Maravall . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - viii, 190 p.. - (Lecture Notes in Statistics; 154) . ISBN : 978-0-387-95112-6 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : Hodrick-Prescott filter  ARIMA model based decomposition  seasonal adjustment  detrending Index. décimale : LNS

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18826	LNS/154	imprimé / autre	CRDM	LNS/LECTURES NOTES IN STATISTICS	Disponible

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