A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets / Jean-François. Chassagneux

Public ISBD Titre : A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-François. Chassagneux ; Hinesh. Chotai ; Mirabelle. Muûls, Auteur Editeur : Springer Année de publication : 2017 Collection : SpringerBriefs in Mathematics of Planet Earth Sous-collection : Weather, Climate, Oceans. Cham Importance : vi - 104 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-319-63115-8 Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91G30 Interest rates (stochastic models) Index. décimale : LMM A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets [texte imprimé] / Jean-François. Chassagneux ; Hinesh. Chotai ; Mirabelle. Muûls, Auteur . - [S.l.] : Springer, 2017 . - vi - 104 p.. - (SpringerBriefs in Mathematics of Planet Earth. Weather, Climate, Oceans. Cham) . ISBN : 978-3-319-63115-8 Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91G30 Interest rates (stochastic models) Index. décimale : LMM

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
21626	LMM/CHA	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible
21627	LMM/CHA	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure / Giovanni Cesari

Public ISBD Titre : Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure : a technical guide Type de document : texte imprimé Auteurs : Giovanni Cesari, Auteur ; John Aquilina, Auteur ; Niels Charpillon, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : cop. 2009 Collection : Springer Finance Importance : xx - 254 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-04453-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H20 Stochastic integral equations 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91G30 Interest rates (stochastic models) Mots-clés : credit risk  credit qualification  bank experience Index. décimale : 60B Publication collective Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure : a technical guide [texte imprimé] / Giovanni Cesari, Auteur ; John Aquilina, Auteur ; Niels Charpillon, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, cop. 2009 . - xx - 254 p. ; 24 cm. - (Springer Finance) . ISBN : 978-3-642-04453-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H20 Stochastic integral equations 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91G30 Interest rates (stochastic models) Mots-clés : credit risk  credit qualification  bank experience Index. décimale : 60B Publication collective

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20567	60B65	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Option prices as probabilities / Christophe Profeta

Public ISBD Titre : Option prices as probabilities : a new look at generalized Black-Scholes formulae Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe Profeta, Auteur ; Bernard Roynette, Auteur ; Marc Yor, Auteur Editeur : Heidelberg : Springer Année de publication : 2010 Collection : Springer finance lecture notes Importance : viii, 233 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-10394-0 Note générale : Version photocopiée Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91G30 Interest rates (stochastic models) Mots-clés : stochastic models Index. décimale : 91C - Monographie Option prices as probabilities : a new look at generalized Black-Scholes formulae [texte imprimé] / Christophe Profeta, Auteur ; Bernard Roynette, Auteur ; Marc Yor, Auteur . - Heidelberg : Springer, 2010 . - viii, 233 p.. - (Springer finance lecture notes) . ISBN : 978-3-642-10394-0 Version photocopiée Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-02 Research exposition (monographs, survey articles) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91G30 Interest rates (stochastic models) Mots-clés : stochastic models Index. décimale : 91C - Monographie

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18786	91C07	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible
18787	91C07	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

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