Continuous-time random walks for the numerical solution of stochastic differential equations / Nawaf Bou-Rabee

Public ISBD Titre : Continuous-time random walks for the numerical solution of stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Nawaf Bou-Rabee, Auteur ; Eric Vanden-Eijnden (19..-....), Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2018 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 1228 Importance : v - 124 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4704-3181-5 Langues : Anglais Catégories : 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C30 Stochastic differential and integral equations Mots-clés : Stochastic differential equations, non-symmetric diffusions, parabolic partial differential equation, monotone operator, discrete maximum principle, Kolmogorov equation, Fokker-Planck equation, invariant measure Index. décimale : Mem Continuous-time random walks for the numerical solution of stochastic differential equations [texte imprimé] / Nawaf Bou-Rabee, Auteur ; Eric Vanden-Eijnden (19..-....), Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 2018 . - v - 124 p. ; 25 cm. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 1228) . ISBN : 978-1-4704-3181-5 Langues : Anglais Catégories : 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C30 Stochastic differential and integral equations Mots-clés : Stochastic differential equations, non-symmetric diffusions, parabolic partial differential equation, monotone operator, discrete maximum principle, Kolmogorov equation, Fokker-Planck equation, invariant measure Index. décimale : Mem

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
22432	Mem/1228	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

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