Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion / Horst Osswald

Public ISBD Titre : Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion : an introduction Type de document : texte imprimé Auteurs : Horst Osswald, Auteur Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 2012 Collection : Cambridge Tracts in Mathematics num. 191 Importance : xix - 407p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-107-01614-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : probability theory Index. décimale : 60C Monographie Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion : an introduction [texte imprimé] / Horst Osswald, Auteur . - [S.l.] : Cambridge University Press, 2012 . - xix - 407p. ; 24 cm. - (Cambridge Tracts in Mathematics; 191) . ISBN : 978-1-107-01614-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : probability theory Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
20873	ERC/60C326	imprimé / autre	CRDM	ERC	Disponible

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