Stochastic partial differential equations / Chow, Pao-Liu

Public ISBD Titre : Stochastic partial differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Chow, Pao-Liu Editeur : Boca Raton, FL : Chapman & Hall/CRC Press Année de publication : 2007 Collection : Applied Mathematics & Nonlinear Science num. 11 Importance : ix - 281 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-58488-443-9 Note générale : commande Morame Langues : Anglais Catégories : 35-XX Partial differential equations:35RXX Miscellaneous topics involving partial differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H15 Stochastic partial differential equations Mots-clés : stochastic pdes  stochastic analysis Index. décimale : 60C Monographie Stochastic partial differential equations [texte imprimé] / Chow, Pao-Liu . - Boca Raton, FL : Chapman & Hall/CRC Press, 2007 . - ix - 281 p.. - (Applied Mathematics & Nonlinear Science; 11) . ISBN : 978-1-58488-443-9 commande Morame Langues : Anglais Catégories : 35-XX Partial differential equations:35RXX Miscellaneous topics involving partial differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H15 Stochastic partial differential equations Mots-clés : stochastic pdes  stochastic analysis Index. décimale : 60C Monographie

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17800	60C274	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic partial differential equations with Lévy noise / Szymon Peszat

Public ISBD Titre : Stochastic partial differential equations with Lévy noise : an evolution equation approach Type de document : texte imprimé Auteurs : Szymon Peszat, Auteur ; Zabczyk, Jerzy, Auteur Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2007 Collection : Encyclopedia of Mathematics and Its Applications num. 113 Importance : xii, 419 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-87989-7 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : Stochastic analysis  probability theory Index. décimale : 60C Monographie Stochastic partial differential equations with Lévy noise : an evolution equation approach [texte imprimé] / Szymon Peszat, Auteur ; Zabczyk, Jerzy, Auteur . - Cambridge : Cambridge University Press, 2007 . - xii, 419 p. ; 25 cm. - (Encyclopedia of Mathematics and Its Applications; 113) . ISBN : 978-0-521-87989-7 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : Stochastic analysis  probability theory Index. décimale : 60C Monographie

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18487	60C300	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic processes for insurance and finance / Tomasz Rolski

Public ISBD Titre : Stochastic processes for insurance and finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Tomasz Rolski, Auteur Editeur : Chichester : John Wiley & Sons Année de publication : 1999 Collection : Wiley Series in Probability and Statistics Importance : xviii - 654 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-470-74363-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) Mots-clés : probability theory  stochastic processes Index. décimale : LMM Stochastic processes for insurance and finance [texte imprimé] / Tomasz Rolski, Auteur . - Chichester : John Wiley & Sons, 1999 . - xviii - 654 p. ; 24 cm. - (Wiley Series in Probability and Statistics) . ISBN : 978-0-470-74363-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) Mots-clés : probability theory  stochastic processes Index. décimale : LMM

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21600	LMM/ROL	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Stochastic processes / Wolfgang Paul

Public ISBD Titre : Stochastic processes : From physics to finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Wolfgang Paul, Auteur ; Jörg Baschnagel, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2010 Importance : xiv - 231 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-08582-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) Mots-clés : stochastic processes  Brownian motion  Lévy processes  financial markets Index. décimale : 60C Monographie Stochastic processes : From physics to finance [texte imprimé] / Wolfgang Paul, Auteur ; Jörg Baschnagel, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2010 . - xiv - 231 p. ISBN : 978-3-642-08582-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) Mots-clés : stochastic processes  Brownian motion  Lévy processes  financial markets Index. décimale : 60C Monographie

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19859	60C308	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic spectral theory for selfadjoint Feller operators / Demuth, Michael

Public ISBD Titre : Stochastic spectral theory for selfadjoint Feller operators : a functional integration approach Type de document : texte imprimé Auteurs : Demuth, Michael ; Jan A. van Casteren Editeur : Birkhäuser Verlag Année de publication : 2000 Collection : Probability and Its Applications Importance : xii - 463 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-7643-5887-7 Langues : Anglais Catégories : 47-XX Operator theory:47-02 Research exposition (monographs, survey articles) 47-XX Operator theory:47AXX General theory of linear operators:47A10 Spectrum, resolvent 47-XX Operator theory:47AXX General theory of linear operators:47A40 Scattering theory 47-XX Operator theory:47DXX Groups and semigroups of linear operators, their generalizations and applications:47D06 One-parameter semigroups and linear evolution equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : resolvents  stochastic spectral analysis  feynman-kac formula  schr?ger semigroup  hamiltonian semigroup  perturbation theory  feller operators Index. décimale : 60C Monographie Stochastic spectral theory for selfadjoint Feller operators : a functional integration approach [texte imprimé] / Demuth, Michael ; Jan A. van Casteren . - [S.l.] : Birkhäuser Verlag, 2000 . - xii - 463 p. . - (Probability and Its Applications) . ISBN : 978-3-7643-5887-7 Langues : Anglais Catégories : 47-XX Operator theory:47-02 Research exposition (monographs, survey articles) 47-XX Operator theory:47AXX General theory of linear operators:47A10 Spectrum, resolvent 47-XX Operator theory:47AXX General theory of linear operators:47A40 Scattering theory 47-XX Operator theory:47DXX Groups and semigroups of linear operators, their generalizations and applications:47D06 One-parameter semigroups and linear evolution equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : resolvents  stochastic spectral analysis  feynman-kac formula  schr?ger semigroup  hamiltonian semigroup  perturbation theory  feller operators Index. décimale : 60C Monographie

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14929	60C229	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic visibility in random fields / Shelemyahu Zacks

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Stopped random walks / Allan Gut 

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Stopping times and directed processes / Gerald A. Edgar

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Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques / Cécile Ané

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Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer / Pellaumail, Jean

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Switching processes in queueing models / Vladimir Vladislavovich Anisimov

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Systèmes régénératifs / Maisonneuve, Bernard

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Telegraph processes and option pricing / Alexander D. Kolesnik

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The Borel-Cantelli Lemma / T. K. Chandra

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the Concentration of measure phenomenon / Ledoux, Michel

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