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60-02 Research exposition (monographs, survey articles)


Brownian motion / Peter Mörters
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21475 60C339 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible Brownian motion and diffusion / Freedman, David
Titre : Brownian motion and diffusion Type de document : texte imprimé Auteurs : Freedman, David, Auteur Editeur : San Francisco, CA : Holden-Day, Inc. Année de publication : 1971 Collection : Holden-Day series in probability and statistics Importance : xii - 231 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8162-3024-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionMots-clés : law of iterated logarithm Skorokhod representation invariance principles local time Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and diffusion [texte imprimé] / Freedman, David, Auteur . - San Francisco, CA : Holden-Day, Inc., 1971 . - xii - 231 p. ; 24 cm. - (Holden-Day series in probability and statistics) .
ISBN : 978-0-8162-3024-2
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionMots-clés : law of iterated logarithm Skorokhod representation invariance principles local time Index. décimale : 60C Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20445 60C315 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis
Titre : Brownian motion and stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1991 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 113 Importance : xxiii - 470 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionMots-clés : martingale problem comparison of solutions stochastic differential equations feynman-kac formula local time girsanov theorem haar functions doob- meyer decomposition semimartingales related to the brownian motion brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and stochastic calculus [texte imprimé] / Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. . - New York, NY : Springer, 1991 . - xxiii - 470 p.. - (Graduate Texts in Mathematics; 113) .
ISBN : 978-0-387-97655-6
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionMots-clés : martingale problem comparison of solutions stochastic differential equations feynman-kac formula local time girsanov theorem haar functions doob- meyer decomposition semimartingales related to the brownian motion brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13374 60C167 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis
Titre : Brownian motion and stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Karatzas, Ioannis, Auteur ; Steven Eugene Shreve, Auteur Mention d'édition : 2nd edition Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1991 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 113 Importance : xxiii, 470 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-97655-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and stochastic calculus [texte imprimé] / Karatzas, Ioannis, Auteur ; Steven Eugene Shreve, Auteur . - 2nd edition . - New York, NY : Springer, 1991 . - xxiii, 470 p. ; 24 cm. - (Graduate Texts in Mathematics; 113) .
ISBN : 978-3-540-97655-4
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Index. décimale : 60C Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18676 LMM / KAR imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible Brownian motion, Hardy space and bounded mean oscillation / Petersen, K. E.
Titre : Brownian motion, Hardy space and bounded mean oscillation Type de document : texte imprimé Auteurs : Petersen, K. E. Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 1977 Collection : London Mathematical Society Lecture Note Series. num. 28 Importance : 105 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-21512-1 Langues : Anglais Langues originales : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionIndex. décimale : 60C Monographie Brownian motion, Hardy space and bounded mean oscillation [texte imprimé] / Petersen, K. E. . - [S.l.] : Cambridge University Press, 1977 . - 105 p.. - (London Mathematical Society Lecture Note Series.; 28) .
ISBN : 978-0-521-21512-1
Langues : Anglais Langues originales : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionIndex. décimale : 60C Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 704 60C143 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible Brownian motion, obstacles and random media / Sznitman, Alain-Sol
PermalinkCapacités et processus stochastiques / Claude Dellacherie
PermalinkChange of time and change of measure / Ole E. Barndorff-Nielsen
PermalinkCompactification et balayage de processus droits / El Karoui, Nicole
PermalinkContinuous martingales and Brownian motion / Revuz, Daniel
PermalinkControlled Markov processes and viscosity solutions / Fleming, Wendell H.
PermalinkA course on rough paths / Peter K. Friz
PermalinkDenumerable Markov chains / Kemeny, John G.
PermalinkDiffusions and elliptic operators / Richard F. Bass
PermalinkDiffusions, Markov processes, and martingales. Vol. 2 / Rogers, L.C.G.
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