Brownian motion / Peter Mörters

Public ISBD Titre : Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter Mörters, Auteur ; Yuval Peres, Auteur Editeur : New York, NY : Cambridge University Press Année de publication : 2010 Collection : Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics num. 30 Importance : xii - 403 p. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-76018-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Brownian motion  path properties  Hausdorff dimension  capacity  potential theory  exceptional sets  stochastic Loewner evolution (SLE) Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion [texte imprimé] / Peter Mörters, Auteur ; Yuval Peres, Auteur . - New York, NY : Cambridge University Press, 2010 . - xii - 403 p. ; 26 cm. - (Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics; 30) . ISBN : 978-0-521-76018-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Brownian motion  path properties  Hausdorff dimension  capacity  potential theory  exceptional sets  stochastic Loewner evolution (SLE) Index. décimale : 60C Monographie

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21475	60C339	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion and diffusion / Freedman, David

Public ISBD Titre : Brownian motion and diffusion Type de document : texte imprimé Auteurs : Freedman, David, Auteur Editeur : San Francisco, CA : Holden-Day, Inc. Année de publication : 1971 Collection : Holden-Day series in probability and statistics Importance : xii - 231 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8162-3024-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : law of iterated logarithm  Skorokhod representation  invariance principles  local time Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and diffusion [texte imprimé] / Freedman, David, Auteur . - San Francisco, CA : Holden-Day, Inc., 1971 . - xii - 231 p. ; 24 cm. - (Holden-Day series in probability and statistics) . ISBN : 978-0-8162-3024-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : law of iterated logarithm  Skorokhod representation  invariance principles  local time Index. décimale : 60C Monographie

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20445	60C315	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis

Public ISBD Titre : Brownian motion and stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1991 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 113 Importance : xxiii - 470 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and stochastic calculus [texte imprimé] / Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. . - New York, NY : Springer, 1991 . - xxiii - 470 p.. - (Graduate Texts in Mathematics; 113) . ISBN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie

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13374	60C167	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis

Public ISBD Titre : Brownian motion and stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Karatzas, Ioannis, Auteur ; Steven Eugene Shreve, Auteur Mention d'édition : 2nd edition Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1991 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 113 Importance : xxiii, 470 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-97655-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and stochastic calculus [texte imprimé] / Karatzas, Ioannis, Auteur ; Steven Eugene Shreve, Auteur  . -  2nd edition . - New York, NY : Springer, 1991 . - xxiii, 470 p. ; 24 cm. - (Graduate Texts in Mathematics; 113) . ISBN : 978-3-540-97655-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Index. décimale : 60C Monographie

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18676	LMM / KAR	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Brownian motion, Hardy space and bounded mean oscillation / Petersen, K. E.

Public ISBD Titre : Brownian motion, Hardy space and bounded mean oscillation Type de document : texte imprimé Auteurs : Petersen, K. E. Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 1977 Collection : London Mathematical Society Lecture Note Series. num. 28 Importance : 105 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-21512-1 Langues : Anglais Langues originales : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion, Hardy space and bounded mean oscillation [texte imprimé] / Petersen, K. E. . - [S.l.] : Cambridge University Press, 1977 . - 105 p.. - (London Mathematical Society Lecture Note Series.; 28) . ISBN : 978-0-521-21512-1 Langues : Anglais Langues originales : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Index. décimale : 60C Monographie

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704	60C143	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion, obstacles and random media / Sznitman, Alain-Sol

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Capacités et processus stochastiques / Claude Dellacherie

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Change of time and change of measure / Ole E. Barndorff-Nielsen

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Compactification et balayage de processus droits / El Karoui, Nicole

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Continuous martingales and Brownian motion / Revuz, Daniel

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Controlled Markov processes and viscosity solutions / Fleming, Wendell H.

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A course on rough paths / Peter K. Friz

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Denumerable Markov chains / Kemeny, John G.

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Diffusions and elliptic operators / Richard F. Bass

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Diffusions, Markov processes, and martingales. Vol. 2 / Rogers, L.C.G.

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