30 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Brownian Motion'

Brownian motion / Takeyuki Hida

Public ISBD Titre : Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Takeyuki Hida Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1980 Collection : Applications of Mathematics num. 11 Importance : xvi - 325 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-90439-9 Langues : Anglais Langues originales : Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : infinite dimensional rotation group  brownian motion  markov processes Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion [texte imprimé] / Takeyuki Hida . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1980 . - xvi - 325 p.. - (Applications of Mathematics; 11) . ISBN : 978-0-387-90439-9 Langues : Anglais Langues originales : Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : infinite dimensional rotation group  brownian motion  markov processes Index. décimale : 60C Monographie

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8301	60C173	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion / Peter Mörters

Public ISBD Titre : Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter Mörters, Auteur ; Yuval Peres, Auteur Editeur : New York, NY : Cambridge University Press Année de publication : 2010 Collection : Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics num. 30 Importance : xii - 403 p. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-76018-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Brownian motion  path properties  Hausdorff dimension  capacity  potential theory  exceptional sets  stochastic Loewner evolution (SLE) Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion [texte imprimé] / Peter Mörters, Auteur ; Yuval Peres, Auteur . - New York, NY : Cambridge University Press, 2010 . - xii - 403 p. ; 26 cm. - (Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics; 30) . ISBN : 978-0-521-76018-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Brownian motion  path properties  Hausdorff dimension  capacity  potential theory  exceptional sets  stochastic Loewner evolution (SLE) Index. décimale : 60C Monographie

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21475	60C339	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis

Public ISBD Titre : Brownian motion and stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1991 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 113 Importance : xxiii - 470 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and stochastic calculus [texte imprimé] / Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. . - New York, NY : Springer, 1991 . - xxiii - 470 p.. - (Graduate Texts in Mathematics; 113) . ISBN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie

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13374	60C167	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion, obstacles and random media / Sznitman, Alain-Sol

Public ISBD Titre : Brownian motion, obstacles and random media Type de document : texte imprimé Auteurs : Sznitman, Alain-Sol Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1998 Collection : Springer Monographs in Mathematics Importance : xvi - 353 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-64554-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J45 Probabilistic potential theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K40 Other physical applications of random processes Mots-clés : enlargement of obstacles  brownian survival  poisson obstacles  random media  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion, obstacles and random media [texte imprimé] / Sznitman, Alain-Sol . - New York, NY : Springer, 1998 . - xvi - 353 p. . - (Springer Monographs in Mathematics) . ISBN : 978-3-540-64554-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J45 Probabilistic potential theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K40 Other physical applications of random processes Mots-clés : enlargement of obstacles  brownian survival  poisson obstacles  random media  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie

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14266	60C221	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Approximation and entropy numbers of Volterra operators with application to Brownian motion / Mikhail A. Lifshits

Public ISBD Titre : Approximation and entropy numbers of Volterra operators with application to Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Mikhail A. Lifshits, Auteur ; Werner Linde, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2002 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 745 Importance : 87 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-2791-8 Langues : Anglais Catégories : 47-XX Operator theory:47-02 Research exposition (monographs, survey articles) 47-XX Operator theory:47BXX Special classes of linear operators:47B06 Riesz operators; eigenvalue distributions; approximation numbers, $s$-numbers, Kolmogorov numbers, entropy numbers, etc. of operators 47-XX Operator theory:47GXX Integral, integro-differential, and pseudodifferential operators :47G10 Integral operators Mots-clés : Brownian motion  Volterra integral operator  kernel functions  entropy numbers  approximation numbers  small ball behaviour of weighted Wiener processes  monotonicity  scale transformations  Carl's approximation bounds for diagonal operators  Gluskin's estimates for the approximation numbers  Brownian bridges Index. décimale : Mem Approximation and entropy numbers of Volterra operators with application to Brownian motion [texte imprimé] / Mikhail A. Lifshits, Auteur ; Werner Linde, Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 2002 . - 87 p.. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 745) . ISBN : 978-0-8218-2791-8 Langues : Anglais Catégories : 47-XX Operator theory:47-02 Research exposition (monographs, survey articles) 47-XX Operator theory:47BXX Special classes of linear operators:47B06 Riesz operators; eigenvalue distributions; approximation numbers, $s$-numbers, Kolmogorov numbers, entropy numbers, etc. of operators 47-XX Operator theory:47GXX Integral, integro-differential, and pseudodifferential operators :47G10 Integral operators Mots-clés : Brownian motion  Volterra integral operator  kernel functions  entropy numbers  approximation numbers  small ball behaviour of weighted Wiener processes  monotonicity  scale transformations  Carl's approximation bounds for diagonal operators  Gluskin's estimates for the approximation numbers  Brownian bridges Index. décimale : Mem

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19130	Mem /745	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

Continuous martingales and Brownian motion / Revuz, Daniel

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Exponential functionals of Brownian motion and related processes / Marc Yor

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Convergence of solutions of the Kolmogorov equation to travelling waves / Bramson, Maury

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Probabilistic techniques in analysis / Richard F. Bass

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Basics of applied stochastic processes / Richard Serfozo

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Change of time and change of measure / Ole E. Barndorff-Nielsen

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Classical potential theory and its probabilistic counter part / Doob, Joseph L.

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Combinatorial stochastic processes / Jim Pitman

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Diffusion processes and their sample paths / Itô, Kiyosi

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Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 / Rogers, L.C.G.

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Éléments de mathématiques du signal / Hervé Reinhard

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Large deviations techniques and applications / Amir Dembo

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Lectures on contemporary probability / Lawler, Gregory F.

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Markov processes, Gaussian processes, and local times / Michael B. Marcus

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Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

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