12 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Feynman-Kac formula'

Evolution processes and the Feynman-Kac formula / Jefferies, Brian

Public ISBD Titre : Evolution processes and the Feynman-Kac formula Type de document : texte imprimé Auteurs : Jefferies, Brian Editeur : Dordrecht : Kluwer Academic Publishers Année de publication : 1996 Collection : Mathematics and its Applications num. 353 Importance : viii - 235p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-7923-3843-7 Langues : Anglais Mots-clés : dirac equation  schr?ger equation  perturbations of semigroups  vector measure  feynman-kac formula  path integral  evolution process Index. décimale : 60C Monographie Evolution processes and the Feynman-Kac formula [texte imprimé] / Jefferies, Brian . - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1996 . - viii - 235p.. - (Mathematics and its Applications; 353) . ISBN : 978-0-7923-3843-7 Langues : Anglais Mots-clés : dirac equation  schr?ger equation  perturbations of semigroups  vector measure  feynman-kac formula  path integral  evolution process Index. décimale : 60C Monographie

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12829	60C147	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

An introduction to the mathematical structure of quantum mechanics / Franco Strocchi

Public ISBD Titre : An introduction to the mathematical structure of quantum mechanics : a short course for mathematicians Type de document : texte imprimé Auteurs : Franco Strocchi, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Singapore New Jersey London Hong Kong : World Scientific Année de publication : 2008 Collection : Advanced Series in Mathematical Physics num. 28 Importance : xii-188 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-981-283-522-2 Langues : Anglais Catégories : 47-XX Operator theory:47DXX Groups and semigroups of linear operators, their generalizations and applications:47D08 Schrödinger and Feynman-Kac semigroups 81-XX Quantum theory:81-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 81-XX Quantum theory:81QXX General mathematical topics and methods in quantum theory:81Q10 Selfadjoint operator theory in quantum theory, including spectral analysis Mots-clés : C*-algebras  Weyl algebra  Heisenberg group  Schrödinger equation  Feynman-Kac formula  quantum probability  quantum logic Index. décimale : 81C Monographie An introduction to the mathematical structure of quantum mechanics : a short course for mathematicians [texte imprimé] / Franco Strocchi, Auteur  . -  2nd ed. . - Singapore New Jersey London Hong Kong : World Scientific, 2008 . - xii-188 p. ; 24 cm. - (Advanced Series in Mathematical Physics; 28) . ISBN : 978-981-283-522-2 Langues : Anglais Catégories : 47-XX Operator theory:47DXX Groups and semigroups of linear operators, their generalizations and applications:47D08 Schrödinger and Feynman-Kac semigroups 81-XX Quantum theory:81-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 81-XX Quantum theory:81QXX General mathematical topics and methods in quantum theory:81Q10 Selfadjoint operator theory in quantum theory, including spectral analysis Mots-clés : C*-algebras  Weyl algebra  Heisenberg group  Schrödinger equation  Feynman-Kac formula  quantum probability  quantum logic Index. décimale : 81C Monographie

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20193	81C234	imprimé / autre	CRDM	81/MECANIQUE QUANTIQUE	Disponible

Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis

Public ISBD Titre : Brownian motion and stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1991 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 113 Importance : xxiii - 470 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and stochastic calculus [texte imprimé] / Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. . - New York, NY : Springer, 1991 . - xxiii - 470 p.. - (Graduate Texts in Mathematics; 113) . ISBN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie

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13374	60C167	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Convergence of solutions of the Kolmogorov equation to travelling waves / Bramson, Maury

Public ISBD Titre : Convergence of solutions of the Kolmogorov equation to travelling waves Type de document : texte imprimé Auteurs : Bramson, Maury Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 1983 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 285 Importance : iv - 190 p. Langues : Anglais Catégories : 35-XX Partial differential equations:35BXX Qualitative properties of solutions:35B40 Asymptotic behavior of solutions 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J80 Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) Mots-clés : sample path estimates  branching brownian motion  kolmogorov- petrovsky-piscounov equation  feynman-kac formula  brownian bridge  brownian motion Index. décimale : Mem Convergence of solutions of the Kolmogorov equation to travelling waves [texte imprimé] / Bramson, Maury . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 1983 . - iv - 190 p.. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 285) . Langues : Anglais Catégories : 35-XX Partial differential equations:35BXX Qualitative properties of solutions:35B40 Asymptotic behavior of solutions 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J80 Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) Mots-clés : sample path estimates  branching brownian motion  kolmogorov- petrovsky-piscounov equation  feynman-kac formula  brownian bridge  brownian motion Index. décimale : Mem

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15167	Mem/285	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma

Public ISBD Titre : Forward-backward stochastic differential equations and their applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur Mention d'édition : 3e éd. corrigée Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1702 Importance : xiii, 270 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) Mots-clés : forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options Index. décimale : LNM Forward-backward stochastic differential equations and their applications [texte imprimé] / Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur  . -  3e éd. corrigée . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xiii, 270 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1702) . ISBN : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) Mots-clés : forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options Index. décimale : LNM

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18991	LNM/1702	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Partial differential equations II / Taylor, Michael E.

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Positive harmonic functions and diffusion / Pinsky, Ross G.

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Quantum mechanics and quantum field theory / Jonathan Dimock

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Quantum mechanics for mathematicians / Leon Armenovitch Takhtadjian

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Quantum physics / Glimm, James

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Stochastic calculus / Rick Durrett

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Stochastic spectral theory for selfadjoint Feller operators / Demuth, Michael

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