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Random trees, Lévy process and spatial branching processes / Duquesne, Thomas

Public ISBD Titre : Random trees, Lévy process and spatial branching processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Duquesne, Thomas ; Le Gall, Jean-François Editeur : Paris : Société Mathématiques de France Année de publication : 2002 Collection : Astérisque, ISSN 0303-1179 num. 281 Importance : vi - 146 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-85629-128-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F17 Functional limit theorems; invariance principles 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G52 Stable processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G57 Random measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J80 Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) Mots-clés : reduced tree  local time  exploration process  height process  random tree  galton-watson tree  continius-state branching process  branching process  levy process Index. décimale : AST Random trees, Lévy process and spatial branching processes [texte imprimé] / Duquesne, Thomas ; Le Gall, Jean-François . - Paris : Société Mathématiques de France, 2002 . - vi - 146 p.. - (Astérisque, ISSN 0303-1179; 281) . ISBN : 978-2-85629-128-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F17 Functional limit theorems; invariance principles 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G52 Stable processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G57 Random measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J80 Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) Mots-clés : reduced tree  local time  exploration process  height process  random tree  galton-watson tree  continius-state branching process  branching process  levy process Index. décimale : AST

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
14249	AST/281	imprimé / autre	CRDM	AST/ASTÉRISQUE	Disponible

Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

Public ISBD Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-85233-376-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : LMM Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) . ISBN : 978-1-85233-376-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : LMM

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19783	LMM/JEA	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

Public ISBD Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : 91B -Pubilcation collective Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) . Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : 91B -Pubilcation collective

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19899	91B01	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

Pseudo-differential operators and Markov processes / Jacob, Niels

Public ISBD Titre : Pseudo-differential operators and Markov processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacob, Niels Editeur : Berlin : Akademie-Verlag Année de publication : 1996 Collection : mathematical esearch num. 94 Importance : 207 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-05-501731-5 Langues : Anglais Mots-clés : dirichlet problem  path properties  subordination  feller semigroup  martingale problem  dirichlet space  levy process  negative definite function  non-local generator Index. décimale : 60C Monographie Pseudo-differential operators and Markov processes [texte imprimé] / Jacob, Niels . - Berlin : Akademie-Verlag, 1996 . - 207 p.. - (mathematical esearch; 94) . ISBN : 978-3-05-501731-5 Langues : Anglais Mots-clés : dirichlet problem  path properties  subordination  feller semigroup  martingale problem  dirichlet space  levy process  negative definite function  non-local generator Index. décimale : 60C Monographie

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13017	60C149	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible