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Exponential functionals of Brownian motion and related processes / Marc Yor

Public ISBD Titre : Exponential functionals of Brownian motion and related processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Marc Yor Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Springer Finance Importance : ix - 205 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65943-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : identies in law  asian options  bessel processes  brownian motion Index. décimale : 60B Publication collective Exponential functionals of Brownian motion and related processes [texte imprimé] / Marc Yor . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - ix - 205 p. . - (Springer Finance) . ISBN : 978-3-540-65943-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : identies in law  asian options  bessel processes  brownian motion Index. décimale : 60B Publication collective

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
15575	60B55	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
19140	LMM /YOR	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible