1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'comparison of solutions'

Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis

Public ISBD Titre : Brownian motion and stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1991 Collection : Graduate Texts in Mathematics num. 113 Importance : xxiii - 470 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion and stochastic calculus [texte imprimé] / Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. . - New York, NY : Springer, 1991 . - xxiii - 470 p.. - (Graduate Texts in Mathematics; 113) . ISBN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : martingale problem  comparison of solutions  stochastic differential equations  feynman-kac formula  local time  girsanov theorem  haar functions  doob- meyer decomposition  semimartingales related to the brownian motion  brownian motion Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13374	60C167	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible